СИЁСАТИ ИДОРАКУНИИ ХАВФХО

ДАР ЧСП  «БОНКИ ТОЧИКИСТОН»

Мундарича

БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ УМУМИ.. 4

БОБИ 2. МАКСАД ВА ВАЗИФАХОИ СИЁСАТИ ИДОРАКУНИИ ХАВФХО.. 5

2.1. Максадхои идоракунии хавфхо. 5

2.2. Вазифахои сиёсати идоракунии хавфхо. 5

БОБИ 3. ПРИНСИП ВА МАКОМИ СИЁСАТ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ХАВФХО.. 5

3.1. Принсипхои сиёсат. 5

3.2. Макоми сиёсат дар низоми идоракунии хавфхо. 6

БОБИ 4. МЕХАНИЗМИ АМАЛИ НАМУДАНИ СИЁСАТ. 7

4.1. Усулхои асосии идоракунии хавфхо. 7

4.2. Низоми худудхо. 8

4.3.Низоми салохиятхо ва кабули карорхо. 9

4.4. Дурнамои робитави. 9

4.4.1. Низоми ахбороти.. 10

4.4.2. Низоми робитави. 10

4.5. Низоми назорати. 11

БОБИ 5. ХАВФХОИ АСОСИ: УСУЛХОИ БАХОДИХИ ВА МЕХАНИЗМХОИ ИДОРАКУНИ.. 15

5.1. Хавфи карзи. 15

5.1.1 Мафхум ва баходихии хавфи карзи. 15

5.1.2. Худудхои мукарраршуда барои хавфхои карзи.. 23

5.1.3. Механизмхои идоракунии хавфи карзи ва таксимоти салохиятхо ва ухдадорихо байни сохторхо. 25

5.2. Хавфи асъори. 30

5.2.1. Мафхум ва баходихии хавфи асъори. 30

5.2.2. Худудхои мукарраршуда барои хавфхои асъори. 32

5.2.3. Механизми идоракунии хавфхои асъори ва таксимоти салохиятхо ва ухдадорихо байни сохторхо. 36

5.3.Хавфи пардохтпазири.. 39

5.3.1. Мафхумхо ва усулхои баходихии хавфи пардохтпазири; 39

5.3.2. Худудхои мукарраргардида барои хавфхои пардохтпазири; 46

5.3.3. Механизмхои идоракунии хавфи пардохтпазири ва таксимоти салохиятхо ва ухдадорихо байни сохторхо. 47

5.4. Хавфхои фоизи, амалиёти, эътибори кори ва комплаэнс. 58

5.4.1.      Мафхумхо. 58

5.4.1.      Мехнизми идоракуни ва таксимоти салохияту ухдадорихо. 58

БОБИ 6. МАЧМУИ ЧОРАБИНИХО БАРОИ  ХОЛАТХОИ БУХРОНИ – СТРЕСС – САНЧИШ… 64

6.1. Максад, вазифахо ва принсипхои асоси. 64

6.2. Истифодабарии стресс-санчиш. 66  

БОБИ 1. МУКАРРАРОТИ УМУМИ 

«Сиёсати идоракунии хавфхо» дар ЧСП  «Бонки Точикистон»(минбаъд – Бонк) максадхо, вазифахо, принсипхои татбики сиёсати идоракунии хавфхоро дар Бонк, инчунин воситахои (олотхои) татбики  онро муайян менамояд.

Хуччати мазкур раванди коркардабарои ва кабули сиёсати идоракунии хавфхоро тасдик менамояд, принсипхои умумии ташкил ва фаъолияти низоми идоракунии хавфхоро шарх медихад. Принсипхои сиёсати идоракунии хавфхо дар Бонк ба Дастурамали Бонки миллии Точикистон тахти № 181 «Дар бораи талабот ба низоми идоракунии хавфхо ва назорати дохили дар ташкилоти карзи» ва  стандартхои умумикабулшудаи идоракунии хавфхо такя мекунад (Risk Management Standards). Инчунин, дар хуччати мазкур талаботи меъёрхои макбули БМТ, ки аз дастурамали БМТ №176 бар меоянд, дарч гардидаанд.

 Амали хуччати мазкур ба хамаи амалиётхои Бонк дахл дорад. Хуччати мазкур барои татбик аз чониби хамаи вохидхои сохтори, рохбарони онхо ва кормандони Бонк, ки фаъолияташон бо эхтимолияти сар задани холати хавфи хамкадам аст, хатми мебошад.

Хуччати мазкур ва хамаи тагийротхою иловахо ба он бо Карори Раёсати Бонк мувофика шуда, аз чониби Шурои Нозирони Бонк тасдик карда мешавад.

Баамалбарории талаботи хуччати мазкур бар души Раиси Раёсат, Кумитаи карзии Саридора, Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихо, Хадамоти аудити дохили, рохбарони сохторхои амалиётии Бонк – Шуъбахои хазинадори ва хисоббаробаркуни, рушди корпоративи, карздихи, техналогияхои иттилооти, мухосибот ва омор, Хадамоти идоракунии хавфхо, вохидхои амалиёти ва сохторхои таркибие, ки ба самтхои дахлдори фаъолияти Бонк масъуланд вогузор карда шудааст.

Тасвири равандхои технологи, тартиби хамкории зерсохторхои Бонк ва дигар тартиботхои технологие, ки низоми фаъолияти идоракунии хавфхоро ба танзим медароранд, дар хуччатхои меъёри-ташкили, супориши-ташкили ва вазифави-технологи оварда мешаванд. 

 

БОБИ 2. МАКСАД ВА ВАЗИФАХОИ СИЁСАТИ ИДОРАКУНИИ ХАВФХО

2.1. Максадхои идоракунии хавфхо.

• Ичрои бечунучарои ухдадорихои аз чониби Бонк ба худ гирифта.
• Таъмини кабули хавфхои макбул аз чониби Бонк, ки ба андозаи фаъолияти он мутобик бошанд.
• Барпо намудани сандуки мувофики дороихо ва ухдадорихо дар Бонк.
• Ташкил намудани фазои мусоиди маблаггузори дар Бонк, аз чумла маблаггузории хоричи. 

2.2. Вазифахои сиёсати идоракунии хавфхо

• Таъмин намудани амалигардонии дурнамои тараккиёти Бонк.
• Таъмини фаъолияти муътадили Бонк дар шароитхои бухрони.
• Таъмини фаъолияти самараноки низоми идоракунии дороихо ва ухдадорихо.
• Таъмини химояи манфиатхои амонатгузорон ва саххомон.
• Пешгири намудани холати дар муддати тулони карор доштани Бонк зери таъсири хавфхои калон.
• Ташаккули сандуки дороихо ва ухдадорихо аз хисоби махсулотхои стандартии Бонк ва/ё ин, ки фишангхои молияви.
• Комёб шудан ба бунёди дурусти низоми идоракунии хавфхо дар сохтори умумии идоракунии дороихо ва ухдадорихои Бонк.
• Нигох доштани тавозуни муносиб байни маблагхои чалбшуда ва чойгиркардашуда.

БОБИ 3. ПРИНСИП ВА МАКОМИ СИЁСАТ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ХАВФХО

3.1. Принсипхои сиёсат

• Мустахкам намудани хамаи тартиботхои пешниходи хизматрасонии Бонк (махсулотхо), тартиби гузаронидани амалиётхо дар хамаи хуччатхои дохилии Бонк, меъёри-ташкили, супориши-ташкили ва вазифави-технологи.
• Истифодабарии тартиботхои гайристандартии идоракунии хавфхо дар вазъиятхои бухрони.
• Рох надодан ба гузаронидани амалиётхои Бонк ва дигар амалхое, ки ба тагийрёбии назарраси сатхи хавфхои аз чониби Бонк кабул намуда ва/ё ин, ки бавукуъ пайвастшавии хавфхои нави каблан тадкику таснифот нагардида;
• Рох надодан ба истифодабарии хизматрасонии Бонк (махсулотхо) ва амалиётхо хамчун фишанги воситаи конунигардонии маблагхое, ки бо роххои гайриконуни ба даст омадаанд ва маблаггузории терроризм.
• Холат ва андозаи хавф аз руи намуди амалиётхо на бояд дар фосилаи вакт чиддан тагийр ёбад.
• Барои шаклхои гуногуни амалиётхои молияви мебояд сатхи хавфхоеро истифода бурд, ки онхо ба хавфхои Бонкии маъмул хамандоза бошанд.
• Мунтазам бо давронияти лозима гузаронидани мониторинги холати хавфхое, ки аз чониби Бонк кабул гардидаанд.
• Пайдарпай истифода бурдани тартибот ва механизми идоракунии хавфхо, мунтазам бо кор таъмин намудани идоракунандагони хавфхо.
• Ошкор будан ва возехияти асосхои умумии идоракунии хавфхо барои чамъият.
• Мунтазам истифодабарии тартибу механизмхои идоракунии хавфхо дар давоми мухлати мукарраргардида.
• Худудмуайянкунии гузаронидани амалиётхо (карордодхо) ва мукаррар намудани салохиятхо барои карорхои мукарраршуда.
• Муттамарказкунонии идоракунии хавфхои мукарраргардидаи Бонк.
• Такмилдихии тартибот ва механизмхои идоракунии хавфхо.
• Холат ва андозаи хавфхои муайяни амалиётхо на бояд аз холат ва андозаи хавфи амалиётхо дар мачмуъ дар Бонк фарки калон намояд.
• Бетаъхир пешниход намудани ахборот оиди тагийрёбии дороихо ва ухдадорихо, холат ва андозаи хавфхои дахлдор, оиди хамаи амалиёт ва вазъиятхои гайримукаррари.
• Вучуд надоштани нофахмихои муковиматнопазир миёни холат ва андозаи хавфи муайян ва даромаднокии амалиёти дахлдор.
• Риояи бечунучарои конунгузории амалкунандаи Чумхурии Точикистон ва талаботхои хуччатхои меъёрии Бонки миллии Точикистон.

Риояи бечуну чарои Принсипхои Сиёсат барои вохидхои сохтории Бонк, хамаи шахсони масъули Бонк ва хар як корманди Бонк хатми мебошад. Гузаронидани амалиётхое (хар гуна харакатхо), ки сохт ва мазмуни он ба принсипхои дар боло зикр гардида мухолиф мебошанд, номумкин аст.

3.2. Макоми сиёсат дар низоми идоракунии хавфхо

          Сиёсати идоракунии хавфхо дар баробари дигар хуччатхои дохилие, ки сиёсати Бонкро дар бозори амалиётхо ва хизматрасони муайян месозад, яке аз фишангхои асосии амалигардонии дурнамои тараккиёти Бонк ба шумор меравад.

            Сиёсати идоракунии хавфхо хуччати асосии дохили ба шумор рафта,  низоми идоракунии хавфхоро дар Бонк муайян месозад. Чузъхои асосии ин низом дар хуччатхои дохилии Бонк дарч гардидаанд, ки дар онхо усулхо ва тарзхои аники амалигардонии он тасвир шудааст.

Хуччати мазкур чузъи марказии низом ба шумор рафта, гоя ва тартиботи идоракунии хавфхоро муайян месозад

БОБИ 4. МЕХАНИЗМИ АМАЛИ НАМУДАНИ СИЁСАТ 

4.1. Усулхои асосии идоракунии хавфхо

Идоракунии хавфхо хамчун низоми ягонаи танзими хавфхо бояд дар худ барномаи назорат аз руи ичрои вазифахои дар пеш гузошташуда, баходихии самаранокии чорабинихои гузаронидашаванда ва окибатхои онхоро доро бошад;

• Кабул намудан ва бахисобгирии хавф;
• Таксим намудани хавфхо бо дигар тарафхо;
• Бартараф кардани хавф (баромадан аз лоиха);
• Маблаггузории хавф (сугуртанамои, равона намудани захирахои иловаги ба лоиха, паст намудани хавф то сатхи кабулшаванда);
• Диверсификатсияи хавфхо.

Вазифаи асосии таъхирнопазири идоракунии хавфхо – ин муайянсози, баходихи, тахлил ва идоракунии он ба шумор мераванд;

Муайянсозии хавф.

Кадами аввалиндарачаи идоракунии хавфхои Бонк ин муайянкунии он ба шумор меравад.

Максади асосии муайянкунии хавф – кам намудани хавфи кабули карорхои нодуруст дар лахзаи кабули он ва кохиш додани (кам намудани) окибатхои имконпазири номуносиби ин карорхо ба мархалаи дигари фаъолияти Бонк ба шумор меравад. 

Баходихии хавф

Баходихии хавф метавонад: микдори, сифати ва омехта шавад.

Усул ва технологияхои асосии баходихии хавфхо дар дигар хуччатхои меъёри-ташкилии Бонк инъикос ёфтаанд. 

 

Тахлили хавфхо

Дар низоми тахлилии хавфхо усул ва технологияхои зерини хозиразамон ва самаранок истифода мешаванд.

• тадкики бозор;
• санчишгузарони;
• тахлили раванди амалиётхо;
• тахлили SWOT (тарафхои пурзур, тарафхои заиф, имкониятхо, тахдидхо);
• тахлили омори;
• санчиши тамоюли асоси.

Дар оянда хангоми вусъат бахшидани идоракунии хавфхо дар Бонк технология ва усулхои тахлил ва коркарди хавфхо бо ворид намудани низоми автоматикунонии (Мониторинги хавфхо) пешкадам истифода хоханд шуд.

Идоракунии хавфхо

Зери мафхуми идоракунии хавфхо мебояд амалигардонии як зумра чорабинихоро, ки барои раванди интихоби усулхои тагийрдихии сатхи хавфхо равона карда шудаанд, дарк намуд.

Хар як низоми чорабинихо бояд барои таъмини камтарини зерин равона карда шавад:

• эътимодият ва самаранокии кори Бонк;
• самаранокии назорати дохили;
• мутобикати ба конуну коида ва меъёрхо.

Максад ва вазифахои сиёсати идоракунии хавфхо дар сурати риояи шартхои муайян бо фишангхои зерин ба хадаф мерасанд:

• низоми худудхо;
• низоми салохият ва кабули карорхо;
• дурнамоии робитави;
• сиёсати иттилооти (аз чумла низоми ахбороти);
• мачмуи чорабинихо дар холатхои бухрони;
• низоми назорати.

4.2. Низоми худудхо.

Яке аз фишангхои Сиёсати идоракунии хавфхо ин фаъолияти самараноки низоми худудхо ба шумор меравад.

Максади низоми худудхо махдудияти «фаръии» (чисмии) аз чониби Бонк кабул намудани хавфхои калон ва рох надодан ба «чоришавии» муаммохои номатлуби як намуди амалиёт (самти фаъолият) ба хамаи Бонк ба шумор меравад.

Вазифахои низоми худудхо таъмини ташаккули сохтори дороихо ва ухдадорихои Бонк, мутобикатии онхо ба хусусият ва андозаи амалиётхои Бонк махсуб меёбад.

Низоми худудхо ба се зинахои якдигарро иловакунанда чудо мешаванд:

• худуд ба амалиёт;
• худуд аз руи мухлат;
• худуди хавф.

Низоми худудхо аз чониби Раиси Раёсати ва муовинони Бонк аз руи зарурият аз чумла дар кисмати чузъиётхои ташкилкунанда, дида баромада мешаванд.

Ташабускори ворид намудани тагийротхо ба худудхои аник (аз номбаршудагон) рохбарони сохторхои дахлдори амалиётии (самтхои фаъолият) Бонк ва/ё ин, ки Хадамоти идоракунии хавфхо баромад менамоянд. Пешниходот оиди тагийрдихии худуди муайян метавонад бо ташабуси рохбари Хадамоти аудити дохили ва/ё ин, ки Раиси Раёсат ва Муовини у пешкаш гардад.

4.3.Низоми салохиятхо ва кабули карорхо

Низоми салохиятхо ва кабули карорхо дар кисмати муайянсозии сиёсати идоракунии хавфхо барои таъмини фаъолияти муносиби низоми идоракунии он хизмат менамояд.

4.4. Дурнамои робитави

Максади асосии дурнамои робитави аз чузъхои зерин иборат аст:

• ташаккули маълумоти сахех дар бораи Бонк;
• ташаккули симои мусбии Бонк, ки ба вайронкунии конунгузории чории чумхури, меъёрхо ва стандартхои фаъолияти касби, кабули хавфхои калон рох намедихад;
• ташаккули маълумоти мувофик – маълумотхое, ки барои кабули карорхои лозимаи идоракуни басанда мебошанд.

Дурнамои робитави аз ду низоми якдигарро пур кунанда иборат аст:

А. Низоми ахбороти.

В. Низоми робитави

4.4.1. Низоми ахбороти

 Вазифаи асосии низоми ахбороти ин аз таъмин намудани макомотхои идоракунии Бонк, Кумитахо, хайати идоракунандагони хавфхо ва рохбарони сохторхои амалиёти бо хачми лозимаи ахборотхо иборат мебошад, ки он барои кабули карорхои дахлдори идоракуни, тартиб додани хисоботхои мувофику сахех басанда бошанд.

Ба принсипхои асосии низоми ахбороти дохил мешаванд:

• рох надодан ба такроршавии ахборот оиди ичрои карордодхо (амалиётхо) ё ин, ки дигар амалхо, ки ба холат ва андозаи хавфхо таъсир мерасонад, чудо кардан ба кисми мустакили низоми ахбороти чараёни ахборотхоро аз руи хавфхое, ки табиати гайримолиявиро доро мебошанд;
• мавчудияти чавобгарии зерсохторхое, ки самти алохидаи фаъолияти Бонкро парастори менамоянд ва назорати чамъовари, тахлил ва гурухбандии ахборотхоро оиди амалиётхои дахлдор (самти фаъолияти Бонк), дахолат нанамудани як сатхи низом ба сатхи чавобгарии низоми дигар амали менамоянд, инчунин барои сифати ахбороти пешниходгардида масъулият доштанро такозо месозад;
• сахехии маълумотхои пешниходгардида;
• бефосилагии интиколи ахборотхо, мунтазамии амалкунии низоми ахбороти;
• бетаъхирии интиколи маълумотхо оиди амаликунонии карордодхо (амалиётхо), дигар амалхое, ки ба холат ва андозаи хавфхо таъсир мерасонанд.

4.4.2. Низоми робитави

Вазифаи асосии низоми робитави аз ташаккули боварии чамъият ба Бонк ва муаррифии самаранокии фаъолияти низоми идоракуни аз руи хамаи хавфхо ва вокеияти идоракунии ин хавфхо, инчунин ба худ кабул нанамудани хавфхои зиёд аз чониби Бонк дар чамъият ба шумор меравад.

Принсипхои асосии низоми робитави инхоянд:

• мураттабии нихои ва ошкороии Бонк дар инъикоси холат ва андозаи хавфхо, инчунин низоми идоракуни аз руи ин хавфхо;
• мунтазами ва пайдарпаии коркард ва амалигардонии чорабинихои робитави;
• Бахисобгирии хусусиятхои хоси хар як намуди амалиёти (самти фаъолият) Бонк.

Воситахои асосии расидан ба хадафхои низоми робитави иборат аст аз:

• ба иттилои мизочон расонидани маълумотхо оиди сатхи хавфхои молияви ва гайримолиявии аз чониби Бонк ба худ кабул намуда ба воситаи чойгир намудани хисоботи мачмуи аз руи хар як намуди хавфхо дар сайти Бонк ё ин, ки дар нашрияхои матбуотии даври.
• ташаккули рейтинги мизочон (ба як катор даровардан) ва рейтинги амалиётхо (карордодхо), бо нишондиханда ва махдудиятхои сабабнок ва возех;
• мавчудияти имконоти саривакт ба иттилои ахли чомеа расонидани маълумотхо оиди карорхои аз чониби Бонк дар кисмати идоракунии хавфхо, холат ва андозаи хавфхо кабул гардида;
• алокаи мунтазам бо шарикон ва мизочоне, ки кисми зиёди амалиётхои (карордодхо) Бонкро ташкил менамоянд.

4.5. Низоми назорати.

Вучуд доштан ва самаранок амал намудани низоми назорати хамчун фишанги идоракунии хавфхо, дар заминаи шартхои зерин, аз чумлаи шартхои ташкили назорати дохила карор дорад: хамачабхагии назорати дохила, фарогирии хамаи сохтор ва вохидхои ташкилии Бонк бо тартиботи назорати, хусусияти бисёрзинагии назорати дохила. Низоми назоратии идоракунии хавфхо яке аз чузъхои асосии Низоми назорати дохилаи Бонк ба шумор меравад.

Низоми назоратии хавф зинахои зеринро пешбини менамояд:

1. Зинаи аввал (пасттарин) – Рохбарони вохидхои сохтории Бонк, хамчунин мудирият, шуъба, филиалхо, сохторхои зертобеъ;
2. Зинаи дуввум. (миёна) – Хадамоти идоракунии хавфхои Бонк:
3. Зинаи сеюм (оли) – Раёсати Бонк:
4. Зинаи чорум (нихои) – Шурои нозирони Бонк 

Зинаи аввал (пасттарин)

Дар ин мархила сохторхои марбута (Рохбарони вохидхои сохтории Бонк, хамчунин мудирият, шуъба, сарфилиалхо, филиалхо, сохторхои зертобеъ ва г.) вазифахои зеринро ба ухда доранд:

• мониторинги микдории бузургии нишондихандахои идоракунии хавфи мансуб ба тарзи фаъолияти онхо;
• назорати мунтазами тартиботхои мавчудаи аз чониби кормандони вохидхои сохтори ичрокунанда, ки ба холат ва андозаи хавфхо таъсири худро мерасонад;
• мунтазам нигох доштани низоми мониторинги хамаи хавфхои молияви ва гайримолиявии Бонк;
• назорат аз руи риояи хамаи дастуру коидахои мукарраргардидаи ташкили кор дар Бонк ба воситаи сохторхои зерхисоб (шахсон), мутобики сиёсати кабулшудаи идоракунии хавфхо ва низомхои хавфхои гуногун дар Бонк;
• назорат намудан аз руи ичрои рохбарии умуми ва ташкили адои ухдадорихо, ки ба саривакт ошкор намудан, баходихи ва идоракунии хавфхои Бонк хангоми ичро намудани амалиётхои активи ва пассиви алокаманд мебошанд;
• мунтазам гузаронидани мониторинги таъминнокии гарави дар кисмати мувофик будани он ба сатхи фуруш, идоракунии сифати сандуки гарави ва кохиш додани хавфхои гайритавозунии Бонк, яъне идоракунии босифати сандуки гаравии Бонк;
• таъмин намудани риояи хамаи тартиботхо ва меъёрхои низоми идоракунии хавфхои аз тарафи Бонк ва Шурои нозирони Бонк мукаррар шуда аз чониби хамаи кормандон ва бо ин баланд бардоштани маданияти идоракунии хавфхо дар чойхо;
• назорат намудан аз руи чори намудани Сиёсати идоракунии хавфхо дар намояндагихои минтакавии Бонк;
• тайёр намудани пешниходхо аз руи мукаррар ва тагийрдихии меъёрхои карзи ва бозори, меъёрхо ба контрагентхо дар чойхо ва гайра;
• назорат намудан аз руи мониторинги риояи меъёрхои аз чониби Бонк, Кумитаи карзи ва Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихо мукарраргардида дар чойхо;
• назорат аз руи ичрои чорабинихо нисбати рох надодан ба истифодабарии шабакаи Бонк бо максади конуни намудани даромадхое, ки бо роххои гайриконуни ба даст оварда шудаанд ва ба маблаггузории терроризм алокаманди дошта.

Зинаи дуввум. (миёна)

Дар ин мархила Хадамоти идоракунии хавфхои Бонк вазифахои зеринро ба ухда дорад:

• мониторинги холат ва андозаи хавфхо аз руи усулхо;
• назорати ичрои мачмуи чорабинихо барои холатхои бухрони, хангоми дар муддати кутох карор доштани Бонк зери таъсири хавфхои калони аз чониби Раиси Бонк ва муовинони у тасдик шуда;
• додани тавсия дар хусуси пешгири намудани холати якбора дар муддати кутох зери таъсири якчанд хавфхо карор доштани Бонк;
• додани тавсия дар хусуси рох надодан ба зиёдшавии чиддии хиссаи дороихое, ки сифати он аз нишондихандахои миёна ва/ё ин, ки гурухи фишангхои молияви баръало фаркият дорад;
• додани тавсия дар хусуси рох надодани холати бардавоми бадшавии як ё якчанд нишондихандахои идоракунии хавфхо;
• додани тавсия дар хусуси рох надодан ба номутаносиб зиёдшавии андозаи хавфхо нисбати тагийрёбии хачми дороихо;
• додани тавсия дар хусуси рох надодан ба амалиётхое, ки ба истифодабарии мачмуи чорабинихо барои холати бухрони оварда мерасонад;
• додани тавсия дар хусуси назорати худудхои макбули карорхои кабулшуда барои холатхои маъмул ва дар холати бухрони;

Зинаи сеюм.(Оли)

Дар ин мархила Раиси Бонк ва муовинони у вазифахои зеринро ба ухда дорад:

• рох надодан ба номутаносиб равнак ёфтани як намуди амалиёти Бонк нисбати дигар намуди амалиёт;
• рох надодан ба якбора бадшавии тулонии як ё якчанд нишондихандахои идоракуни аз руи якчанд хавфхо;
• назорати мутобикатии холат ва андозаи хавфхои муайяни амалиётхои Бонк аз руи даромадноки;
• пешгирии истифодабарии шабакаи сохторхои Бонк бо максади конуни намудани даромадхое, ки бо роххои гайриконуни ба даст оварда шудаанд ва ба маблаггузории терроризм равонашаванда;
• пешгири намудани холати дар муддати тулони карор доштани намуди алохидаи амалиёти (самти фаъолияти) Бонк зери таъсири хавфхои муайяни калон;
• назорати мутобикатии нишондихандахои идоракунии хавфхо (хавфхои молияви) ба холати кунуни ва дурнамои рушди Бонк;
• назорати мутобикатии даромаднокии амалиётхои алохида ба сатхи хавфхои дахлдор;
• катъ намудани фаъолияти вохиди Бонк (ё ин, ки махдудияти вазифа ва ухдадорихо), ки дар худ хавфхои беандозаро доро мебошад;
• назорат намудани риоя шудани меъёрхои мачмуи аз руи намудхои хавф    дар    асоси хисобу китоби хармохаи онхо;
• назорати вохидхои Бонк оиди риоя намудани сиёсати    идоракунии хавфхои эхтимоли, имконпазир ва    мониторинги    вохидхои Бонк оиди риоя гардидани  андозаи     хавфхо дар     хадди меъёрхои   барои   онхо  мукарраршуда;
• татбик кардани сиёсати таксими (диверсификатсияи) хавфхо аз руи навъи амалиётхое, ки онхо мегузаронанд, яъне ташкили сохтор ва хачми  амалиёти  Бонк бо назардошти хавфи ба он алокаманд бо максади нигахдории сатхи зарурии кифоятии сармояи танзимшаванда ва пардохтпазири ва назорати ичрои   онхоро   аз   чониби  вохидхои   масъули Бонк;
• мониторинги ба хавфи карзи дучор гардидани Бонк ва ширкатхои фаръи аз руи амалиёти тавозуни ва гайритавозуни.

Зинаи нихои.

Дар ин мархила Шурои нозирони Бонк вазифахои зеринро ба ухда дорад:

• рох надодан ба таъсири манфии якбораи тулонии якчанд хавфхо;
• рох надодан ба номутаносибии афзоиши (якбораи) хачми хавф нисбати зиёдшавии даромаднокии самти алохидаи фаъолияти Бонк;
• назорати умумии фаъолияти низоми идоракунии хавфхо.

Ичрои карори аз чониби яке аз зинахои низоми назорати идоракунии хавфхо дар доираи салохиятхои худ кабул гардида, аз чониби хамаи вохидхои зинахои пасттар хатмист.

Хадамоти аудити дохилии Бонк санчиши даврии холати низоми назорат ва ташкили самти муайяни фаъолияти Бонк ва дар алохидагии хар як сатхро анчом медихад. Зинахои якум ва дуюми низоми назорат, аз чумла мавчудияти фишангхои назорати, самаранокии истифодабарии он аз чониби рохбарон ва шахсони масъули дахлдори Бонк санчида мешавад.

БОБИ 5. ХАВФХОИ АСОСИ: УСУЛХОИ БАХОДИХИ ВА МЕХАНИЗМХОИ ИДОРАКУНИ

5.1. Хавфи карзи

5.1.1 Мафхум ва баходихии хавфи карзи

Хавфи карзи – хавфи ба миён омадани зарар дар натичаи аз тарафи мизоч ичро нагардидани ухдадорихои пули тибки шартнома (карз, лизинг, факторинг, форфейтинг, кафолат ва дигар амалиётхо)

Аз руи амалиётхои карздихи ба Бонк эхтимолияти хавфи зарархо дар намуди аз даст додани маблаги карз ва фоиз дар назар аст. Дар натичаи барнагардидани карз ва фоиз, дигар хавфхо низ аз кабили заиф гардидани вазъи пардохтпазири, паст гардидани даромадноки, зиёд гардидани харочотхои вобаста ба ташкилнамоии захирахо ва кам гардидани маблаги сармоя ба вучуд меояд.

 Баходихии хавфи карзи

Дар фаъолияти сохторхои амалиёти ва худи Бонк дар мачмуъ аз руи 29 меъёр баходихии хавфхои карзи ва идоракунии онхо ба рох монда мешавад.

Меъёри фоиданокии сандуки карзи

S(Дф)- Чамъи даромадхои фоизи

 S(Хф)- Чамъи харочоти фоизи

Меъёри хиссаи маржаи фоизи дар сармоя

S(Дф)- Чамъи даромадхои фоизи

 S(Хф)- Чамъи харочоти фоизи

Меъёри самаранокии софи карзхои даромадоваранда

Меъёри самаранокии софи карзхои даромадоваранда даромаднокии софи карзхои ба истилох «кори»-ро, яъне фаъоли харакату гардиш доштаро тачассум менамояд.

S(Дф)- Даромади фоизи

 S (Хф)- харочоти фоизи

Меъёри даромаднокии умумии карзхои даромадоварандаи фаъоли кори 

Меъёри карзхои бесамар (даромаднаоваранда) дар дороихои Бонк

Меъёри карзхои бесамар (даромаднаоваранда) дар дороихои Бонк сифати идоракунии сандуки карзии вохиди сохториро аз руи мавкеи хачм, карзхои нофаъол, тамдидшуда ва батаъхирафтода бахо медихад.

Меъёри карзхои бесамар дар сандуки карзи

Меъёри карзхои бесамар дар сандуки карзи чузъиёти баходихии сифати идоракунии сандуки карзиро инъикос мекунад.

Меъёри карзхои батаъхирафтода дар сандуки карзи

Меъёри вазни киёсии сандуки карзи дар дороихо

Меъёри вазни киёсии сандуки карзи дар дороихо аз дарачаи шаддидияти сиёсати карзи (агрессивность кредитной политики) гувохи медихад.

Меъёри истифодабарии маблагхои амонати

Меъёри истифодабарии маблагхои амонати дарачаи бо амонатхо таъмин будани карзхои додашударо нишон медихад.

Меъёри норасогии умумии фонди пушонидани талафотхои имконпазир аз руи карзхо

Меъёри кифоятии фонди пушонидани талафотхои имконпазир аз руи карзхо

Меъёри шиддатнокии сиёсати карзии Бонк 

Меъёри хавфи умумии сандуки карзии Бонк

Меъёри хавфи умумии сандуки карзии Бонк, ки барои аник муайян намудани сифати сандуки карзи аз руи мавкеи хавфхои карзи хизмат мекунад.

Вазни киёсии карзхои гайриколаби дар сандуки карзи              

Вазни киёсии карзхои шубханок

Вазни киёсии карзхои хатарнок

Вазни киёсии карзхои беэътимод дар таркиби сандуки карзи 

Диверсификатсияи карзхо аз руи мухлат

Ин меъёр махдудиятро вобаста ба мухлатхои чобачогузории захирахои карзи дарбар мегирад, яъне вазни киёсии карзхои кутохмуддат, миёнамуддат ва дарозмудатро муайян месозад 

Меъёри маблаггузории карзхои сохаи тичорат

Диверсификатсия аз руи самти равона намудани маблагхои карзи

Меъёри маблаггузории карзхои сохаи хочагии кишлок

Диверсификатсия аз руи самти равона  намудани маблагхои карзи

Меъёри маблаггузории карзхои истеъмоли

Диверсификатсия аз руи самти равона намудани маблагхои карзи

Меъёри маблаггузории карзхои сохаи саноату сохтмон

Диверсификатсия аз руи самти равона намудани маблагхои карзи

Баходихии мачмуии хавфхои сандуки карзии Бонк

Ба гайр аз муайянкуни ва баходихии хавфхои алохида, ба Бонк лозим аст, ки дарачаи мачмуии сатхи хавфхои карзии Бонкро донад (R).

            Азбаски хавф имконияти зарарро ифода мекунад, бинобар ин, вобаста аз бузургии окибатхои он, онхоро ба се сатх чудо мекунанд: сатхи хавфхои имконпазир, хатарнок ва фалокатовар (ниг. ба расм).

            Сатхи имконпазири хавф – мавзеъе мебошад, ки дар доираи он андозаи зарархои имконпазир аз фоидаи чашмдошт зиёд намешавад. Нишондихандаи  мачмуии хавф дар ин сатх на бояд аз андозаи 0,3 (R ≤ 0,3) зиёд бошад, ки ин боиси максаднок будани фаъолияти иктисоди мебошад.

              Сатхи хатарноки хавф (0,3 ≤ R ≤ 0,7) – мавзеъи зарархои имконпазир, ки аз андозаи фоидаи чашмдошт зиёд мебошад, хавфи нагирифтани даромад ва ба зарар дучор шудан зиёд мебошад.

Вакт

Сатхи имконпазири хавфхо

Сатхи хатарноки хавфхо

Сатхи фалокатовари хавфхо

Мавзехои хавфи сандуки карзи

              Сатхи фалокатовари хавф (R ≤ 0,7) – мавзеъе мебошад, ки дар доираи он андозаи зарархо метавонад ба андозаи сармояи Бонк баробар бошад.

Тахлили сохтори сандуки карзи яке аз усулхои баходихии сифат ва хавфнокии он ба шумор меравад. Аз хама бештар хамчун меъёрхои мухими сифат ва хавфнокии сандуки карзи, метавонанд инхо баромад кунанд:

• Таъминнокии карз;
• Мухлати карзгузори;
• Намуди мизочон;
• Маблаги карз;
• Гурухбандии минтакавии мизоч;
• Арзиши карз;
• Идоракунии сандуки карзи.

Барои ташкили модели баходихии мачмуии хафхои сандуки карзи, пеш аз хама, низоми нишондихандахои зеринро истифода кардан лозим.

• Коэффисиенти таъминнокии карзхо бо гарави пардохтпазир:

  Вобаста аз бузургии ин коэффисент, онро ба гуруххои зерини хавфноки чудо кардан мумкин аст:

• Хавфи имконпазир – хачми сандуки карзи аз маблаги таъминноки камтар аст (то 0,9);
• Хавфи хатарнок – хачми сандуки карзи ба маблаги таъминноки мутобикат мекунад (аз 0,9 то 1,0);
• Хавфи фалокатовар – маблаги сандуки карзи аз маблаги таъминноки зиёд мебошад (калон аз 1).

• Коэффисенти карзхои батаъхирафтода (k2):

Вобаста аз бузургии ин коэффисент, онро ба гуруххои зерини хавфноки чудо кардан мумкин аст:

• Хавфи имконпазир – дар сандуки карзи карзхои батаъхирафтода вучуд надоранд;
• Хавфи хатарнок – карзхои батаъхирафтода ба 50%-и сандуки карзи мерасад (коэффисиент ≤ 0,5);
• Хавфи фалокатовар – карзхои батаъхирафтода аз 50 фоизи хачми сандуки карзи зиёд мебошад (коэффисиент калон аз 0,5).

• Коэффисенти диверсификатсияи маблаггузорихои карзи (к3). Коэффисиенти мазкур, таксимоти карзхоро аз руи намуд(категория)-и карзгирандагон нишон медихад (макомотхои давлати, шахсони хукуки ва шахсони вокеъи). Намуди карздороне, ки вазни киёсии онхо дар хачми сандуки карзи нисбатан зиёд аст, ба хисоб кабул карда мешаванд.

Вобаста аз бузургии ин коэффисент, онро ба гуруххои зерини хавфноки чудо кардан мумкин аст:

• Хавфи имконпазир – хиссаи ин намуди карздорон ба 40% мерасад (коэффисент 0,4);
• Хавфи хатарнок – хиссаи ин намуди карздорон ба 70% мерасад (коэффисиент аз 0,4 то 0,7);
• Хавфи фалокатовар – хиссаи ин намуди карздорон аз 70% зиёд мебошад (коэффисиент аз 0,7 зиёд)

• Коэффисиенти гуншавии карзхо аз руи маблагхои додашуда (k4):

Вобаста аз бузургии ин коэффисент, онро ба гуруххои зерини хавфноки чудо кардан мумкин аст:

• Хавфи имконпазир – агар бузургии нишондиханда аз 20%-и хачми сандуки карзи зиёд нашавад (коэффисент 0,2);
• Хавфи хатарнок – агар бузургии нишондиханда дар худуди 40%-и хачми сандуки карзи карор дошта бошад (коэффисент аз 0,2 то 0,4);
• Хавфи фалокатовар – агар бузургии нишондиханда аз 40%-и хачми сандуки карзи зиёд шавад (коэффисент зиёд аз 0,4).

• Коэффисенти гуншавии карзхо аз макони чойгиршавии Бонк (k5) (чойгиршавии чугрофии карздоронро нишон медихад):

Вобаста аз бузургии ин коэффисент, онро ба гуруххои зерини хавфноки чудо кардан мумкин аст:

• Хавфи имконпазир – агар бузургии нишондиханда аз 10 %-и хачми сандуки карзи зиёд нашавад;
• Хавфи хатарнок – агар бузургии нишондиханда дар худуди 30 %-и хачми сандуки карзи карор дошта бошад;
• Хавфи фалокатовар – агар бузургии нишондиханда аз 30 %-и хачми сандуки карзи зиёд шавад.

• Коэффисенти таносуби харочот ва даромадхоро аз руи сандуки карзи:

Вобаста аз бузургии ин коэффисент, онро ба гуруххои зерини хавфноки чудо кардан мумкин аст:

• Хавфи имконпазир – агар бузургии нишондиханда аз 0,7 зиёд нашавад;
• Хавфи хатарнок – агар бузурги дар худуди 0,7 – 1,0 карор дошта бошад;
• Хавфи фалокатовар – агар бузургии нишондиханда аз 1,0 зиёд шавад.

• Коэффисенти пушонидани талафотхои имконпазир аз руи карзхо (к7).

Идоракунии сандуки карзи бо хавфхои амалиёти алокаманд аст, ки дар бисёр мавридхо хатогии кормандонро дар вакти кабули карори характери карзи дошта, шарх медихад ва бо чунин хатогихо пешниход намудани карзхо, дар оянда ба Бонк даромад намеорад.

Вобаста аз бузургии ин коэффисент, онро ба гуруххои зерини хавфноки чудо кардан мумкин аст:

• Хавфи имконпазир – агар бузургии нишондиханда аз 0,2 зиёд нашавад;
• Хавфи хатарнок – агар бузургии нишондиханда аз 0,6 зиёд нашавад;
• Хавфи фалокатовар – агар бузургии нишондиханда ба 1,0 ё зиёд баробар гардад.

Баходихии мачмуии хавфи сандуки карзи, бо рохи чамъкунии бузургии нишондихандахо ва муайянсозии бузургии миёна аз мачмуъ, муайян карда мешавад:

                 Аз руи бузургии нишондихандахои сандуки карзии Бонк, мумкин аст, ки ба яке аз сатххои хавфи дар боло зикршуда нисбат кард.

5.1.2. Худудхои мукарраршуда барои хавфхои карзи

Бо максади идоракуни ва бартараф кардани хавфи карзи тибки «Усули баходихии хавфхои карзи ва идоракунии онхо» дар Бонк, меъёрхои зерин мукаррар гардидааст.

№	Номгуи меъёрхои хавфи карзи	Меъёри талабшаванда
1	Меъёри фоиданокии  сандуки карзи(К1)	на кам аз 0,9% дар як мох
2	Меъёри хиссаи маржаи фоизи дар сармоя (К2)	на кам аз 3% дар як мох
3	Меъёри самаранокии софи карзхои даромадоваранда (К3)	на кам аз 0,95% дар як мох
4	Меъёри даромаднокии умумии карзхои даромадоварандаи фаъоли кори (К4)	на кам аз 2,3% дар як мох
5	Меъёри карзхои бесамар (даромаднаоваранда) дар дороихои Бонк (К5)	на зиёда аз 0,5%
6	Меъёри карзхои бесамар дар сандуки карзи (К6)	на зиёда аз 1,5%
7	Меъёри карзхои батаъхирафтода дар сандуки карзи (К6.1)	на зиёда аз 5%
8	Меъёри вазни киёсии сандуки карзи дар дороихо (К7)	дар доираи 70- 80%
9	Меъёри истифодабарии маблагхои амонати (К7.1)	дар доираи 90- 110%
10	Меъёри норасоги умумии фонди пушонидани талафотхои имконпазир аз рии карзхо (К9)	На бояд манфи (-) бошад
11	Меъёри кифоятии умумии фонди пушонидани талафотхои имконпазир аз рии карзхо (К10)	на кам аз 100%
12	Меъёри шиддатнокии сиёсати карзи (К11)	дар доираи 53- 78%
13	Меъёри хавфи умумии сандуки карзии Бонк (К12)	на кам аз 90%
14	Вазни киёсии карзхои гайриколаби дар сандуки карзи (К21)	на зиёда аз 7%
15	Вазни киёсии карзхои шубханок дар сандуки карзи (К22)	на зиёда аз 1,5%
16	Вазни киёсии карзхои хатарнок дар сандуки карзи (К23)	на зиёда аз 1%
17	Вазни киёсии карзхои беэътимод дар сандуки карзи (К24)	на зиёда аз 0,5%
18	Меъёри карзхои кутохмуддат (К25.1)	на зиёда аз 60%
19	Меъёри карзхои миёнамуддат (К25.2)	на зиёда аз 30%
20	Меъёри карзхои дарозмуддат (К25.3)	на зиёда аз 10%
21	Меъёри маблаггузории карзхои сохаи тичорат (К26)	на зиёда аз 30%
22	Меъёри маблаггузории карзхои сохаи хочагии кишлок (К27)	на зиёда аз 15%
23	Меъёри маблаггузории карзхои истеъмоли (К28)	на зиёда аз 45%
24	Меъёри маблаггузории карзхои сохаи сохаи саноату сохтмон (К29)	на зиёда аз 10%

5.1.3. Механизмхои идоракунии хавфи карзи ва таксимоти салохиятхо ва ухдадорихо байни сохторхо

Механизмхои идоракунии хавфи карзи

• ба пурраги таъмин намудани талаботхо нисбати таксимоти вазифахо аз руи принсипхои бэк-фронт офис (Рохбарияти сохторхои амалиёти);
• мунтазам ташриф овардан ба макони карзгирифтагон ва хабардор гардидан аз холати вокеи (коршиносони карзии сохторхои амалиёти ва кормандони Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи);
• хангоми аз чониби фронт – офисхо (коршиносони карзи ва кормандони Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи) муайян гардидани тагийрёбии номусоид дар фаъолияти молиявии мизоч, муносибат бо мизоч тахти назорати махсус карор дода мешавад;

Холатхое, ки назорати махсусро талаб менамояд:

• 10 руз ба таъхир афтодани пардохти ухдадорихо;
• тагийрёбии номусоид дар арзиши таъминоти карз;
• камшавии воридоти маблаг ба суратхисоб нисбат ба маблаги пешбинигардида;
• пайдо гардидани нишондихандаи манфи дар сармояи кори аз руи тавозуни карздор;
• баланд гардидани сатхи номусоиди хавфхои беруна;
• суст гардидани фуруши махсулот;
• катъ гардидани таъминоти ашёи хом ва махсулот;
• ба таври назаррас зиёд гардидани ухдадорихои кредитори ва дебитории дарозмуддат;
• нишондихандаи молияви, ки вазъи ногуворро нишон медихад;
• тагийрёби дар хайати идоракунандагон ё муассисони карздор.

• гузаронидани тахлилхои гуногун ва мунтазам мукоисакунии хусусиятхои нишондихандахои чори (сохторхои бэк-офис);
• баррасии холати сандуки карзи, назорати сатхи хавфхо (амалиётхои фаъол) ва кабули карорхо оиди бехтар гардонидани сифати сандуки карзи (Кумитаи идоракунии дороихою ухдадорихо ва Кумитахои карзи);
• тафтиши холати самти карздихи дар чойхо (Хадамоти аудити дохили ва дар холатхои бухрони тавассути ташкил намудани гуруххои кори);
• пешниход ва тагийр додани меъёрхо нисбати самти карздихи (Хадамоти идоракунии хавфхо, Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи дар чаласахои Кумитаи карзи);
• мунтазам гузаронидани тахлили хаматарафаи имконияти Бонк оиди баходихи, маъмури, назорат ва баргардонидани карзхо, кафолатхо ва дигар воситахои карзи (Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи);
• муайян кардани кифоягии ахбороти молиявие, ки аз карзгир гирифта шудааст ва истифодабарии он хангоми кабули карор оиди пешниходи карз (сохторхои амалиёти ва Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи);
• давра ба давра азнавбаходихии хавфхо аз руи хар як карз (Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи);
• баходихии хусусиятхо ва сифати сандуки карзи (сохторхои амалиёти, Хадамоти идоракунии хавфхо ва Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи);
• саривакт ошкор намудани омилхои вокеие, ки ба бадшавии фарханги карздихи оварда мерасонад (сохторхои амалиёти, ва Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи);
• тахлил намудани кифоятии захирахои ташаккулшаванда аз руи талафотхои имконпазири карзхо (Хадамоти идоракунии хавфхо ва Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи);
• диверсификатсиякунии (таксимкунии) хавфхои карзи (Хадамоти идоракунии хавфхо, Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи);
• пешниход намудани тагийрот ба салохиятхои Кумитахои карзии сохторхои амалиёти (Хадамоти идоракунии хавфхо бо назардошти фикру мулохизахои Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи ба чаласаи Кумитаи карзии сатхи оли);
• тахлил ва баходихи, мониторинг, назорати риояи меъёрхо ва пешниход намудани хулосаю тавсияхо оиди рох надодан ба сатхи хавфноки самти карздихи (Хадамоти идоракунии хавфхо);
• андешидан ва амалигардонии тадбирхо дар хусуси тагийрдихии андозаи хавфхо;
• дар мачмуъ барраси намудани холати сандуки карзи (амалиётхои фаъол) дар чаласахо (Раёсати Бонк ва Шуро Нозирони Бонк).

Таксимоти салохиятхо ва ухдадорихо байни сохторхо

Кумитаи карзии Бонк:

• баррасии пешниходхои карзи барои ичозат додан;
• баррасии пешниходхо оиди ворид намудани тагийротхо дар сиёсати карзии Бонк (аз руи зарурият);
• мукаррарнамоии накшаи таксимоти салохиятхо ба Кумитахо (на кам аз як маротиба дар як сол);
• кабул намудани карор оиди тагийр додани салохияти карзи дар сатхи сохторхои амалиётии Бонк;
• кабул намудани карор аз руи чамъбасти тахлили хайат ва сохтори сандуки карзии Бонк;
• кабул намудани карор аз руи хисоботхо оиди тахлили карзхои батаъхирафтода дар сандуки карзии Бонк;
• тасдики хисоботхо оиди Фонди пушонидани талафотхои имконпазир аз руи карзхо хисобкардашуда ва ташаккулдодашуда;
• кабул намудани карор аз руи хисоботхо оиди вайронкунии салохиятхои карзи аз тарафи сохторхои амалиётии Бонк (хармоха);
• кабул намудани карор аз руи хисоботхо оиди вайрон намудани тартиби маъкул шуморидани пешниходхои карзи аз тарафи сохторхои амалиётии Бонк (хармоха); 

Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихо:

• муайян ва тасдик намудани коидаву тартиби карзгири ва

додани кафолатхои бонки, инчунин роххои диверсификатсия кардани карзхо (бозори байни-бонки);

• муайян намудани присипхои асосии ташкили кор дар

Саридора ва филиалхо оиди чойгиркунии захирахои карзи ва сармоягузори аз руи талаботхо ва меъёрхои мукарраргардида;

• муайян намудани коидахои умуми оиди мукаррар намудани

меъёрхои фоизи захирахои чалбшаванда ва карзхои

пешниходшаванда, маржа аз руи онхо ва назорат аз руи онхо;

• мунтазам тахлил намудани таъминнокии карз, назорати ичроиши нишондихандахое, ки самаранокии истифодабарии карзро тавсиф менамояд (гардиши карзхо, вазни киёсии саривакт пардохти карзхо ва гайра.);
• тахлил намудани хисоботхои солона ва семохаи Саридора ва филиалхо аз руи кори карзи ва ичроиши накшаи молияви;
• муайян намудани меъёрхои барои хазинадори аз руи самтхои гуногуни фаъолият.

Раиси Раёсат

• тасдик намудани Сиёсати карзи;
• тасдик намудани Сиёсати фоизи барои карзхои додашаванда. (Сиёсати мукаррар  кардани  меъёри  фоизи,  аз чумла   тартиби   мукаррар кардани  меъёрхои фоизиро  низ ба танзим медарорад.);
• тахлил ва баррасии фаъолияти молиявии Бонк ва кабули карорхо нисбати самтхои фаъолият, аз чумла самти карздихи

Шурои Нозирони Бонк

• гузаронидани мониторинги фаъолияти Бонк ба воситаи кумитахое,  ки  дар назди  Шурои   нозирон   таъсис дода шудаанд;
• давра ба давра ба даст овардани маълумоти заруриеро, ки барои назорати холати молияви, тахлил ва баходихии фаъолияти Бонк дар давраи хисоботи имкон медихад, аз он чумла хисобот дар бораи динамикаи карзхои таснифшуда, хачми захирахои барои онхо ташкилшуда;
• хисобот дар бораи карзхои наве, ки ба шахсони вобаста ва дигар сахмиядорон дода шудаанд;
• мукоиса намудани шартхои додани карз ба аъзои Шурои нозирон,   кормандони рохбарикунанда ва дигар шахсони вобаста,  хизматрасонии дигар карзгирони Бонк, аз чумла бо максади санчиши далели додани шартхои имтиёзи;
• хармоха тасдик намудани фехристи шахсони вобаста;
• мукаррар намудани тартиби баходихии   сифати карзхо;
• тасдик кардани коидахои муайян кардан ва баходихии дурнамои хавфи карзи барои давраи кухтохмуддат, миёнамуддат ва дарозмуддат;
• тасдик кардани коидахои баходихии дурнамои хавфи карзи; 

Сохторхои амалиётии Бонк.

• манзур намудани пешниходхо аз руи тагийрдихии худудхои муайяни амалиётхои дахлдор, аз он чумла аз руи мухлатхо;
• муайян намудани номгуи фишангхои молиявии хангоми гузаронидани амалиётхои алохида истифодашаванда ва/ё ин, ки фишангхои амалигардонии сиёсати дахлдор дар самти аники фаъолият.

Хадамоти идоракунии хавфхо

• на кам аз як маротиба дар се  мох анчом додани мониторинги  амалиётхои карзии дар давоми давраи хисоботи гузаронидашуда, бо максади маълум кардани мутамарказии хавфхои  Бонк  дар заминаи    назорати мачмуи,  аз чумла аз руи карзгирон,  сохахои иктисодиёт ва минтакахо;
• пешниход намудани маълумот на камтар аз як маротиба дар се мох ба Рохбарияти Бонк ва на кам аз як маротиба дар ним сол ба Шурои нозирон доир ба хавфи карзии Бонк, аз чумла дар заминаи назорати мачмуи,  аз руи карзгирон,  сохахои иктисодиёт, минтакахо;
• тахлил намудани дуруст бахогузори шудани кобилияти карзадокунии карзгиранда;

Хадамоти аудити дохили

• мусоидат намудан дар бобати такмили баходихии хавфхои карзи, идоракунии хавфхо ва назорати дохили;
• назорати риоя шудани коидаву расмиёти дохилии Бонк дар самти карздихи;
• бахогузори намудани имконияти пайдоиши хавфхои карзии Бонк вобаста ба риоя шудани санахои меъёрии хукукие, ки хангоми чори кардани намудхои нави хизматхои Бонк танзим мекунад.

• мустакилона омода кардани пешниходу тавсияхо ба рохбарияти Бонк оид ба масъалаи бартараф кардани камбудию норасогихои дар кори кормандони алохида ва дар вохидхои сохтори ошкоршуда дар самти карздихи.

Шуъбаи хазинадори ва хисоббаробакуни

• пешниходи тавсияхо оид ба мукаррар кардани меъёри фоиз аз руи карзхои    додашаванда;
• мунтазам тартиб додани чадвали мухлати пардохти карзхо мутобики таърихи хисоббаробари;
• тахлили баланд бардоштани меъёри фоиз ва кам кардани мухлати пардохти карзхои гирифтаи Бонк ва дигар карзхои беруни;

Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи

• тахияи тартиби техникии гузаронидани     амалиёти карзии Бонк;
• бурдани хисобдории амалиётхои карзии Бонк;

Шуъбаи техналогияхои иттилооти

• танзими тартиби техникии гузаронидани амалиёти карзии Бонк;
• танзими хисобдории амалиётхои карзии Бонк;
• назорати низоми коркарди электронии маълумотхо дар самти карздихи.

Шуъбаи хукук ва кормандон

• назорат намудани ичрои конунгузории Чумхурии Точикистон,  мутобикат   кардани фаъолияти   Бонк ва фаъолияти кормандон дар бозори молияви;
• аз руи дархостхо додани маслихату машварат дар бораи мутобикат кардани амалиёти (карордоди) мушаххас ё кисми он ба талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон.
• Аз номи Бонк иштирок кардан дар мурофияхои суди бахри халли бахсхо бо карздорон, ки аз шартномахои карзи бар меоянд; 

5.2. Хавфи асъори 

5.2.1.  Мафхум ва баходихии хавфи асъори

Хавфи асъори– ин хавфи ба вучуд омадани зарар аз руи тагийр ёфтани курби асъор хангоми анчом додани амалиёт ё худ бо сабаби азнавбаходихии мавкеи асъории Бонк. 

Баходихи тарики усули VaR

Барои таъмини тахлили пурраи хавфи асъори ва эмин нигох доштан аз равандхои зараровари дар ин самти фаъолият чой дошта, усули VaR истифода карда мешавад, ки он бевосита бо истифода аз имконоти пешбини намудан, идоракунии фаврии мавкеи асъорро таъмин менамояд ва дар ин замина зиёнхои имкондоштаро пешгири месозад.

VaR (Value at Risk) – ин нишондихандаи хавфи тагийр ёфтани арзиш мебошад, яъне арзиши мавкеи асъори ба кадом андоза ба самти пастрави майл дорад, он барчаста ифшо мекунад.

VaR – ин андозаи хавфхое мебошад, ки талафоти Бонк онхоро бо эхтимолияти мукарраргардида ва дар давоми мухлати вакти интихобгардида намегузарад, яъне зарархои нихоии имкондоштаро дар муддати муайяни вакт ва бо андозаи дарачаи кобили кабули лозима нишон медихад.

            Дар мавриди интихобшуда такя ба VaR – и 1 руза ва 10 руза, инчунин бо эхтимолияти 98% карда шудааст.  Яъне ин маънои онро дорад, ки дар давоми 1 ва ё 10 руз зарари Бонк бо эхтимолияти 98% аз андозаи нишондихандаи VaR зиёд пешбини намешавад. Мувофикан бо эхтимолияти 2% зарар аз ин маблаг зиёд шуда метавонад.

Формулаи заминави барои муайян кардани VaR бо назардошти арзиши мавкеъи актив чунин мебошад: 

VaR = V* λ *σ, 

ин чо:

V – Киммати (маблаги) мавкеи кушодаи асъор;
λ – Дарачаи эхтимолият (98%  = 2.33, 95% = 1.65, 97.5% =1.96);
σ – Тагийрёбии стандарти дар мухлати интихобшуда.

Дар ин замина, алхол бояд аз чониби идоракунандагони мавкеи кушодаи асъори, яъне сохтори Хазинадори харакатхо барои тахлил ва асоснок будани нигох доштани мавкеъ дар худудхои чойдошта пиёда гардад.

            Агар муайян шавад, ки истифодаи алтернативи ва ё нигох доштани ин мавкеъ даромади бештареро аз зиёни имкондошта ба бор меорад, худуди мавкеъро бетагийр мондан мумкин аст. Вале агар пойдор мондани он ба зарари калон хамоханг бошад, он гох чорахои фавриро оиди ислохи ин вазъият бояд андешид.

            Барои мавкеъи мавчудбуда аз руи доллари ИМА, Рубли руси ва Евро зарари имкондоштаро барои 1 ва 10 руз бо дарачаи кабулгардидаи эхтимолият муайян карда мешавад. Ин нишондихандахо маълумотро бо максади идоракунии фаврии мавкеи кушода пешниход месозанд. Вобаста ба ин натичахо Бонк метавонад чорахои амалиро пеш аз ба вукуъ пайвастани ин зарархо андешад.

5.2.2. Худудхои мукарраршуда барои хавфхои асъори

Бо максади махдуд намудани хавфи асъори, Бонки миллии Точикистон тибки Дастурамали худ тахти № 175 «Оид ба меъёрхои хадди нихоии мавкеи кушодаи асъори ва тартиби хисоби онхо барои Ташкилотхои карзи (кредитй)» меъёрхои мавкеи кушодаи асъориро мукаррар намудааст.

            Худуди мавкеи кушодаи асъори (коэффитсиенти К6.1 ва К 6.2), худуди таносуби умуми ва индивидуалии мавкеи кушодаи асъори бо сармояи танзимшавандаи Ташкилоти карзи(кредити). Ин коэффитсиентхо бо формулаи зерин муайян карда мешаванд. 

 К6.2

           Худудхои (меъёрхои) зерини мавкеи кушодаи асъории Ташкилотхои карзи дар охири хар рузи мох мукаррар карда мешаванд:

а)  Барои асъори хоричии кобили табдили озод:

Номгуи меъёр	Талаботи меъёр
Мавкеи умумии кушодаи дарози асъори (К6.1.1.)	на зиёда аз 10%-и сармояи танзимшаванда
Мавкеи умумии кушодаи кутохи асъори (К6.1.2.)	на зиёда аз 10%-и сармояи танзимшаванда
Мавкеи кушодаи дарози асъори аз руи асъори алохидаи хоричи К6.2.1.	на зиёда аз 8%-и сармояи танзимшаванда
Мавкеи кушодаи кутохи асъори аз руи асъори алохидаи хоричи (К6.2.2.)	на зиёда аз 8%-и сармояи танзимшаванда

б) Барои асъори хоричии гайрикобили табдили озод:

Номгуи меъёр	Талаботи меъёр
Мавкеи умумии кушодаи дарози асъори (К6.1.3.)	на зиёда аз 10%-и сармояи танзимшаванда
Мавкеи умумии кушодаи кутохи асъори (К6.1.4.)	на зиёда аз 10%-и сармояи танзимшаванда
Мавкеи кушодаи дарози асъори аз руи асъори алохидаи хоричи К6.2.3.	на зиёда аз 8%-и сармояи танзимшаванда
Мавкеи кушодаи кутохи асъори аз руи асъори алохидаи хоричи (К6.2.4.)	на зиёда аз 8%-и сармояи танзимшаванда

Ба асъори кобили табдили озод (АКТО) инхо дахл доранд: USD 840 (доллари ИМА), EUR 978 (евро), CHF 756 (франки Швейтсария), DKK 208 (кронаи Дания), JPI 392 (йени Чопон), GBR 826 (фунт стерлинг), CAD 124 (доллари Канада), AUD 036 (доллари Австралия), SEK 752 (кронаи Шветсия).

Зиёд шудани худуди мукарраршудаи мавкеи кушодаи асъори наметавонанд, ки аз чониби Бонк ба рузи амалиётии дигар гузаронида шаванд ва барои он, ки худуди мукарраршудаи мавкеъ риоя шавад, ба Бонк зарур аст, ки амалиёти асъории мувозинаткунандаро гузаронад, яъне асъори хоричии гайрикифоятиро бихарад ва ё зиёдатиашро бифурушад.

            Худудхои мукарраршудаи мавкеи кушодаи асъори метавонанд бо Карори
Раёсати Бонки миллии Точикистон тагийр дода шаванд.

            ЧСП  «Бонки Точикистон» мустакилона  барои Саридораи Бонк ва филиалхо зерхудудхои мавкеи кушодаи асъори мукаррар менамояд. Таксимоти ин зерхудудхо дар доираи махдудиятхои барои ЧСП  «Бонки Точикистон», ки аз чониби Бонки миллии Точикистон мукаррар гардидааст, амали карда мешавад.

Тахлили хавфи асъори, аз кисмхои таркибии зерин иборатанд:

• холати мавкеи асъори Бонк дар мачмуъ ва дар алохидагии сохторхои амалиёти;
• натичахои азнавбаходихии чории хисобхои асъори – амалиётхои мубодилави ва пешбинии имконпазири даромадхо ва харочотхо аз азнавбаходихи;
• самаранокии амалиётхои мубодилави-асъори, амалиётхои хариду фуруши асъори хоричи дар биржа ва берун аз биржа ва дар бозорхои байналхалкии асъори, свопхои асъори, амалиётхо аз руи карордодхои форварди ва гайрахо;
• даромаднокии амалиётхое, ки аз руи сопоришхои мизочон ичро мегарданд.
• сатхи ухдадорихои батаъхирафтода аз руи карзхо бо асъори хоричи – худудхои ухдадорихои батаъхирафтода бо фоиз нисбати сандуки карзи, фоизи карзхои беэътимод бо асъори хоричи дар сандуки карзи ва гайра;
• хар як сохтори амалиёти мустакилона дар ин замина фаъолият намоянд:

Нишондихандахо	Талаботи меъёр
Захираи хисобиии талафотхои имконпазир аз руи карзхо бо асъори хоричи нисбати мавкеи кушодаи асъори хоричи	баробари 1 ё 100%
Захираи хисобиии талафотхои имконпазир аз руи карзхо бо асъори хоричи нисбати сармояи танзимшаванда	На зиёда аз 16%-и сармояи танзимшаванда

Меъёр бо VaR аз руи хамаи асъорхо дар мачмуъ мукоиса карда мешавад. Агар маблаги мачмуии VaR аз ин меъёр зиёд бошад, дар он сурат зарур меояд, ки андозаи мавкеъро аз руи асъори дахлдор камтар карда шавад.

         Меъёр барои хар як асъори алохидаи гирифташуда дар асоси таксимкунии мачмуии худуд аз руи таркиб мукаррар карда мешавад, яъне барои асъорхои асосие, ки аз руи онхо Бонк амалиёт мегузаронад.

5.2.3. Механизми идоракунии хавфхои асъори ва таксимоти салохиятхо ва ухдадорихо байни сохторхо

Механизмхои идоракунии хавфхои асъори

• ташкил намудани сандуки амалиётхои асъори бо назардошти мутобик намудани дороихо ва ухдадорихо аз руи намуди асъор ва мухлатхо (Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадороихо);
• Тагийр додани мухлати пардохт (Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни ва Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадороихо);
• Реструктуризатсияи ухдадорихои асъори (Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи, Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни ва Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадороихо);
• назорати харрузаи тагийрёбии курби асъорхои таъсиррасони хоричи, мавкеъи Бонк бо асъорхои хоричи (Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни);
• тахлил ва омода намудани хисобот оиди хавфи асъори, аз чумла бо назардошти окибатхо аз хавф ва роххои бартараф намудани онхо (Хадамоти идоракунии хавфхо);
• тахлил, мукаррар ва тасдик намудани мавкеъи асъории сохторхои амалиёти (Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни ва Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадороихо);
• баррасии фоида ва зарари Бонк ва сохторхои амалиёти дар алохидаги аз руи амалиётхои асъори (хариду фуруши асъор), назорат кардани холати мавкеъи асъор дар рузи охири кории Бонк ва аз руи ичроиши меъёрхои мукаррар гардида (Шуъбаи мухосибот ва омор, Шуъбаи  хазинадори ва хисоббарбаркуни ва Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадороихо);
• диверсификатсияи мавкеъи асъории Бонк аз руи асъорхои хоричи (Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни ва Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадороихо);
• сугуртанамоии хавфи асъори тарики бастани шартномахои фючерси, форварди ва гайрахо аз руи амалиётхои мухлатнок бо назардошти каблан мукаррар намудани курби асъор (Хадамоти идоракунии хавфхо ва Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни);
• талаб намудани карздихи танхо мувофик бо асъори чалбгардида (Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадороихо).

Таксимоти салохиятхо ва ухдадорихо байни сохторхо

Шурои нозирони Бонк

• Хар се мох тахлил намудани хисоботхо оиди гурухбанди кардани намудхои воситахои молиявй ва нишон додани арзиши тавозуни, арзиши бозори, даромадноки ва маблаги умумии хариду фуруш;
• Хар се мох тахлил намудани хисоботхо оиди тахлили мухтасари хавфи  тагйирёбии курби мубодилавии асъор дар Бонк;
• Тасдик намудани сиёсати дохилии идоракунии амалиёти хариду фуруши воситахои молияви;
• Тасдик намудани сиёсати пешгирии харочоти аз меъёр зиёд хариду/фуруши воситахои молияви, мукаррар кардани назорати риояшавии ин сиёсат аз тарафи Бонк ва накшаи холатхои гайричашмдошт;
• Кабул намудани карор доир ба мавкеи асъори дар асоси тахлили тагийрёбии курби асъор;
• Мукаррар намудани меъёрхои мавкеи кушодаи асъор ва меъёри мавкеи холиси асъор.

Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихои Бонк

• Муайян намудани коидаву тартиби гузаронидани амалиёти хариду фуруши воситахои молияви, инчунин роххои диверсификатсия кардани онхо;
• Муайян намудани тадбирхои хавфи асъори ва коркарди тадбирхои химояткунанда аз хавфи асъори, муайян намудани омилхои хавфи асъори ва идоракунии он.

Хадамоти идоракунии хавфхо

• Тахлилу баходихии хавфи асъори тарики усули VaR ва пешниходи хулосахо бо назардошти окибат ва роххои бартараф кардани хавфхо. 

Хадамоти аудити дохили

• Мусоидат намудан дар бобати такмили баходихии хавфхои асъори, идоракунии хавфхо ва назорати дохили тавсияхо дода, ба амали гардидани хадафхои муайян;
• Бахогузори намудани имконияти пайдоиши хавфхои асъори вобаста ба риоя шудани санадхои меъёрии хукуки;
• Мустакилона омода кардани пешниходу тавсияхо ба рохбарияти Бонк оид ба масъалаи бартараф кардани камбудию норасогихои дар кори кормандони алохида ва дар вохидхои сохтори ошкоршуда.

Шуъбаи хазинадори ва хисоббаробакуни

• Мониторинги хавфи асъори;
• Хар хафта назорат намудани хавфи асъори аз руи амалиёти тавозуни ва гайритавозуни;
• Хар хафта хабардор намудани Рохбарияти Бонк ва хар мох хабордор намудани Шурои нозирон оид ба мавкеи асъори Бонк   нисбати   динамика   ва намудхои   амалиёти хариду фуруш;
• Мукаррар кардани курби хариду фуруши асъорхои хоричи нисбат ба арзи милли;
• Мониторинги хавфи асъори дар заминаи назорати мачмуи;
• Мунтазам гузаронидани мониторинги манбахои дороихои зудфуруш, аз чумла барои чалби пули милли ва асъор дар натичаи анчом додани амалиёти спот, форвард ва своп, ки дар амалияи чахони кабул гардидаанд;
• Амали намудани мониторинг ва идоракунии мавкеи гэп- и пули накд аз руи хар як намуди асъор бидуни мубодила кардан ба пули миллй ё дигар асъори хоричи;
• Назорат кардани мавкеи гэп-и пули накд ба воситаи мукаррар кардани меъёрхо;
• Тахлили тагийрёбии курби асъор аз руи низоми дуюмдарача (ёрирасон);
• Мунтазам гузаронидани тахлили мавкеи кушодаи асъор ё тарзе, ки дар онхо арзиши воситахои асъори аз хавф бахо дода мешаванд, барои муайян кардани   хассосият    ба та гйирёбии курби асъор;

Шуъбаи мухосибот ва омор

• Бахисобгири, баходихи ва азнавбаходихии амалиётхои асъори.

Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи

• Тахлили дарачаи бозпардохт нашудани карзхое, ки бо асъори хоричи дода шудааст.

Шуъбаи техналогияхои иттилооти

• Танзими тартиби техникии гузаронидани амалиётхои асъори;
• Танзими хисобдории амалиётхои Бонк.

Шуъбаи хукук ва кормандон

• Назорат намудани ичрои конунгузории Чумхурии Точикистон, мутобикат кардани фаъолияти Бонк ва фаъолияти кормандон дар бозори молияви;
• Аз руи дархостхо додани маслихату машварат дар бораи мутобикат кардани амалиёти (карордоди) мушаххас ё кисми он ба талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон.

Рохбарони сохторхои амалиётии (самти фаъолият) Бонк.

• Манзур намудани пешниходхо аз руи тагийрдихии худудхои муайяни амалиётхои асъори; 

5.3.Хавфи пардохтпазири

5.3.1.   Мафхумхо ва усулхои баходихии хавфи пардохтпазири;

Хавфи пардохтпазири – хавфи эхтимолан ичро нашудан ё саривакт ичро нашудани ухдадорихои Бонк дар назди мизочон мебошад.

Нишондихандаи пардохтпазирии Бонк, таносуби дороихою ухдадорихо ва сатхи мутобикатии мухлатхои дороихои чойгиршуда ва ухдадорихои чалбшудаи Бонкро муайян менамояд.

Омиле, ки ба пардохтпазирии Бонк таъсир мерасонад ин сифати дороихои Бонк мебошад. Сифати дороихо дар асоси чор меъёр аз кабили: пардохтпазири, хавфноки, даромадноки ва таксимкуни муайян карда мешавад. 

Меъерхои пардохтпазирии Бонк заминаи бисёрчабха дошта аз инхо иборатанд:

• Пардохтпазирии лахзави;
•  Пардохтпазирии чори;
•  Пардохтпазирии умуми;
•  Пардохтпазирии кутохмуддат;
• Пардохтпазирии миёнамуддат;
•  Меъёри пардохтпазири;
• Меъёри хавфнокии дороихо;
•  Меъёри даромаднокии дороихо;
• Меъёри сохтори амонатхо;
•  Меъёри сохтори маблагхои чалбкардашуда;
• Меъёри мутобикатии дороихо ва ухдадорихо;
•  Меъёри умумии сандуки карзи;
•  Меъёри истифодабарии маблагхои амонати;
• Меъёри шиддатнокии сиёсати карзи.

Пардохтпазирии лахзави

Меъёри пардохтпазирии лахзави хавфи аз даст додани кобилияти пардохтпазириро дар давоми 1 рузи наздик муайян мекунад ва хамчун таносуби дороихои пардохтпазири дарачаи аълоро нисбати ухдадорихои дар давоми 1 руз пардохтшаванда тачассум менамояд.   Аз руи коидаи умуми, меъёри пардохтпазирии лахзави аз руи формулаи зерин хисоб карда мешавад:

                  S (Ап)

 Кп1 =

                    S (Уд) 

S (Ап) – дороихои пардохтпазири дарачаи аъло

S (Уд) – ухдадорихои дархости бо эхтимолияти пардохт дар давоми 1 рузи наздик.

 

Меъёри пардохтпазирии чори

Меъёри пардохтпазирии чори хавфи тахдиди аз даст додани пардохтпазириро дар давоми 30 рузи наздик муайян сохта, хамчун таносуби дороихои пардохтпазир нисбати ухдадорихои дархости ва кутохмуддат дар давоми 30 рузи наздик пардохтшаванда муайян менамояд

             S (Ап)

  Кп2 =

            S (Удк)

 

   S (Ап) – дороихои пардохтпазири чори ва дороихое, ки эхтимолияти баргаштро дар давоми 30 рузи наздик доро мебошанд;

   S (Уд.к.) – ухдадорихои дархости ва ухдадорихои кутохмуддат бо эхтимолияти пардохт дар давоми 30 рузи наздик.

 

Меъёри пардохтпазирии умуми

Меъёри пардохтпазирии умуми микдори дороихое, ки дар давоми 30 рузи наздик ба воситахои пули мубаддал мегарданд ва хачми умумии ухдадорихои пардохташавандаро ба танзим медароранд.

                S (Ап)

   Кп3 =

                S (Ус)

   S (Ап) – дороихои пардохтпазири чори ва дорандаи эхтимолияти баргашт дар давоми 30 рузи наздик

   S (Ус) – маблаги умумии ухдадорихои пардохташаванда аз руи суратхисобхои тавозуни

Пардохтпазирии кутохмуддат

Меъёри пардохтпазирии кутохмуддат хавфи аз даст додани пардохтпазириро, хангоми чойгиркунии маблагхо ба дороихои кутохмуддат, махдуд менамояд. Ин нишондод хамчун таносуби талаботхои кутохмуддат, яъне бо мухлати пардохт аз 30 то 90 руз ва ухдадорихои бо хамин мухлат чойгиршуда, муайян мегардад.

               S (Ак)

  Кп4 =

               S (Ук)

S (Ак)-маблаги тамоми дороихо бо мухлати пардохт дар давоми аз 30 то 90 руз

S (Ук) –  маблаги тамоми ухдадорихо бо мухлати пардохт аз 30 то 90 руз

Меъёри мазкур аз сабаби вучуд надоштани заминаи захирави вайрон карда мешавад ва риоя накардани ин меъёр дар Бонк номутобикатии дороихо ва ухдадорихоро ба миён меорад ва он дар навбати худ ба пардохтпазирии Бонк таъсири манфи мерасонад.

Пардохтпазирии миёнамуддат

Меъёри пардохтпазирии миёнамуддат хавфи аз даст додани пардохтпазириро, хангоми чойгиркунии маблагхо ба дороихои миёнамуддат, махдуд менамояд. Ин нишондод хамчун таносуби талаботхои кутохмуддат ва дигар дороихо, яъне бо мухлати пардохт аз 91 то 180 руз ва ухдадорихои бо хамин мухлат чойгиршуда, муайян мегардад.

S (Ам)

   Кп5 =

                 S (Ум)

S (Ам)- маблаги тамоми дороихо бо мухлати пардохт дар давоми аз 91 то 180 руз

S (Ум) –  маблаги тамоми ухдадорихо бо мухлати пардохт аз 91 то 180 руз

Сабаби асоси риоя нагардидани меъёри мазкур ин вучуд надоштани заминаи захирави дар ин мухлат ба шумор меравад, яъне чунин холати номутобикатии дороихо ва ухдадорихо метавонад ба пардохтпазирии Бонк таъсири манфи расонад.

Меъёри пардохтпазири

Меъёри пардохтпазири вазни киёсии дороихои дар давоми 30 рузи наздик ба воситахои пули табдилёбандаро дар хачми умумии дороихо, бе назардошти захираи ташкилшудаи пушонидани талафотхои имконпазир аз руи карзхо, ба назар мегирад.

      S (Ап)

 Кп6 =

        S(Д-З)

S (Ап) – дороихои пардохтпазири чори ва дорандаи эхтимолияти баргашт дар давоми 30 рузи наздик

Д – маблаги умумии тамоми дороихо

З – маблаги ташкилкардашудаи захираи пушонидани талафотхои имконпазир аз руи карзхо

Меъери хавфнокии дороихо (кифоятии сармоя)

Меъёри хавфнокии дороихо таносуби сармояи танзимшавандаи Бонкро нисбати дороихо бо назардошти хавф бакашидашуда муайян менамояд: 

Меъёри даромаднокии дороихо

 

Меъёрии даромаднокии дороихо ин таносуби даромади умуми ва дороихои Бонк.

 Даромадхо

   Кп8 =

               Дороихо

 

Меъёри самаранокии дороихо (ROA) ин меъёр дарачаи самаранокии чойгиркунии дороихоро инъикос мекунад ва хамчун таносуби фоида ва дороихо муайян карда мешавад.

Фоида

   Кп8.1.  =

                           Дороихо

Меъёри сохтори амонатхо (меъёри сифати заминаи амонати)

Кобили кайд аст, ки яке аз омилхои муайянкунандаи пардохтпазири ин сохтори заминаи амонати ба хисоб меравад. Сифати заминаи амонати нишондихандаи эътимодии ахоли ва субъектхои хочагидор ба низоми фаъолияти Бонк мебошад.

Меъёри сохтори амонатхо таносуби амонатхои дархостиро нисбати маблаги умумии амонатхо муайян менамояд.

  Амонатхои дархости

   Кп9 =

                 Амонатхо хамаги 

Меъёри сохтори маблагхои чалбкардашуда (меъёри вобастаги аз карзхои байни-бонки)

Меъёри сохтори маблагхои чалбкардашуда ё ин, ки меъёри вобастаги аз захирахои байни-бонки мутаносибии мачмуи захирахои байни-бонки ба воситахои чалбшудаи умумии Бонкро муайян менамояд.

                 Карзхои байнибонки

   Кп10 =

                  Маблагхои чалбкардашуда

Карзхои байни-бонки – маблаги хамаи карзхо (захирахо) аз муассисахои молияви чалбшуда

Маблагхои чалбкардашуда – маблаги тамоми захирахои чалбшуда бе назардошти суратхисобхое, ки хусусияти муваккати доранд.

Меъёри мутобикатии дороихо ва ухдадорихо

Мутобикатии дороихо ва ухдадорихо аз руи маблаг ва мухлат барои Бонк бенихоят мухим мебошад.

Набудани кобилияти Бонк оиди асоснок ё конуни конеъ намудани талаботи мизочон, ки ба аз даст додани шартномахои фоиданок ва заиф гардидани мавкеи ракобатпазирии Бонк оварда мерасонад.

Меъёри мутобикатии дороихо ва ухдадорихо аз 181- 365 руз, аз 1 то 3 сол ва зиёда аз 3 сол

    Дороихо аз 181 – 365 руз

   Кп11  =

                 Ухдадорихо аз 181 – 365 руз

Бокимонда мухлатхои зикргардида низ бо ин формула муайян карда мешавад.

Меъёри умумии сандуки карзи

Меъёри умумии сандуки карзи нисбати шиддатнокии сиёсати карзи нокифояги ва аз меъёр зиёд будани гунчоиши он дарак медихад.

Меъёри умумии сандуки карзи таносуби маблаггузории карздихиро нисбати дороихои Бонк муайян менамояд.

                 Маблаггузории карзи

   Кп12 =

                               Дороихо

Меъёри истифодабарии маблагхои амонати

     Меъёри истифодабарии маблагхои амонати таносуби маблаггузории карздихиро нисбати амонатхо муайян менамояд:

                    Маблаггузории карзи

   Кп13 =

                             Амонатхо

Меъёри шиддатнокии сиёсати карзи

Меъёри шиддатнокии сиёсати карзи самти сиёсати карзии Бонкро тавсиф (муайян) менамояд.

Меъёри мазкур таносуби чойгиркунии карзиро нисбати маблагхои чалбгардидаи Бонк муайян менамояд.

                   Маблаггузорихои карзи

   Кп14 =

                        Мабагхои чалбгардида

5.3.2. Худудхои мукарраргардида барои хавфхои пардохтпазири;

Бо максади идоракунии пардохтпазири ва бартараф кардани хавфи пардохтпазири тибки Дастурамали Бонки милли Точикистон тахти № 176 «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотхои карзи» ва тачрибаи бонкхо меъёрхои зерин мукаррар гардидааст.

№	Номгуи меъёрхои пардохтпазири	Меъёри талабшаванда
1	Меъёри пардохтпазирии лахзави (Кп1)	дар доираи 15-60%
2	Меъёри пардохтпазирии чори (Кп2)	дар доираи 30-60%
3	Меъёри пардохтпазирии умуми(Кп3)	на кам аз 25%
4	Пардохтпазирии кутохмуддат (Кп4)	на зиёда аз 80%
5	Пардохтпазирии миёнамуддат (Кп5)	на зиёда аз 70%
6	Меъёри пардохтпазири (Кп6)	на кам аз 15%
7	Меъёри хавфнокии дороихо (кифоятии сармоя) (Кп7)	на кам аз 12%
8	Меъёри даромаднокии дороихо (Кп8)	25.2% солона 2.1% мохона
9	Меъёри самаранокии дороихо  (Кп8.1.)	4.2% солона, 0.35% мохона
10	Меъёри сохтори амонатхо (меъёри сифати заминаи амонати) (Кп9)	дар доираи 60- 80%
11	Меъёри сохтори маблагхои чалбкардашуда (меъёри вобастаги аз карзхои байни-бонки) (Кп10)	на зиёда аз 25%
12	Меъёри мувофикоии дороихо ва ухдадорихо (Кп11)
13	Барои мухлатхои аз 181- 365 руз (Кп11.1.)	на зиёда аз 65%
14	Барои мухлатхои аз 1 то 3 сол (Кп11.2.)	на зиёда аз 60%
15	Барои мухлатхои зиёда аз 3 сол (Кп11.3.)	на зиёда аз 50%
16	Меъёри умумии сандуки карзи (Кп12)	дар доираи 70- 80%
17	Меъёри истифодабарии маблагхои амонати (Кп13)	дар доираи 90- 110%
18	Меъёри шиддатнокии сиёсати карзи (Кп14)	дар доираи 53- 78%

 

5.3.3. Механизмхои идоракунии хавфи пардохтпазири ва таксимоти салохиятхо ва ухдадорихо байни сохторхо

Механизмхои идоракунии хавфи пардохтпазири  

• мукаррар намудани меъёрхои гуногун оиди нигох доштани сатхи пардохтпазири (Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихо бо пешниходи Хадамоти идоракунии хавфхо ва Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни);
• тахлил ва баходихи, мониторинг, назорати риояи меъёрхо ва пешниход намудани хулосаю тавсияхо оиди рох надодан ба сатхи хавфнок (Хадамоти идоракунии хавфхо);
• мутобик намудани маблагхои дороихо ба ухдадорихои мавчуда аз руи мухлат, яъне такмил ва/ё тагийр додан ва назорат намудани низоми идоракунии дороихо ва ухдадорихо (Шуъбаи  хазинадори ва хисоббарбаркуни дар мувофика бо Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихо  ва Рохбарияти Бонк);
• мутобик чойгир намудани маблагхои дороихо аз руи мухлати маблагхои ухдадорихои чалбгардида (Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни);
• чалб ва зиёд намудани маблаги амонатхои дархости бо роххои гуногун (Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карзи ва дар оянда шуъбаи маркетинг ва бахогузории махсулотхои Бонк);
• Пешбурди сиёсати Бонк дар рушди карзхои кутохмуддат дар сандуки карзи (Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карзи);
• катъиян манъ намудани карздихи аз хисоби амонатхои дархости (Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихо ва Рохбарияти Бонк);
• махдуд намудани пешниходи карзхои калон ва/ё гункунии (концентратсияи) карзхо ва амонатхои калон дар сандуки карзию амонати (Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихо ва Рохбарияти Бонк);
• диверсификатсияи дороихо ва ухдадорихо (Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карзи, ва Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни);
• тагийрдихии меъёри фоиз барои чалби карзхои (амонатхои) кутохмуддат ва дарозмуддат (Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карзи, Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни, Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихо );
• тагийрдихии сохтори (реструктуризатсияи) дороихо, аз чумла фуруши кисми дороихо аз сандуки когазхои кимматноки Бонк (Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни ва Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихо);
• тагийрдихии сохтори (реструктуризатсияи) ухдадорихои кутохмуддат ба ухдадорихои дарозмуддат ва/ё карзхо/амонатхои субординари (Шуъбаи хазинадори ва хисоббаробаркуни ва кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихо);
• коркард ва тахияи намудхои нави амонатхои шахсони хукукию вокеи бо назардошти мухлатхои пардохтии зарури (ахмиятнок) барои Бонк (Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карзи ва дар оянда Мудирияти маркетинг ва бахогузории махсулотхои Бонк);
• чалб намудани карзхои субординари (Шуъбаи хазинадори ва хисоббарбаркуни);

Таксимоти салохиятхо ва ухдадорихо байни сохторхо

Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихои Бонк:

• муайян намудани роххои диверсификатсия кардани сохтори дороихо ва ухдадорихо вобаста ба пардохтпазири;
• муайян намудани присипхои асосии ташкили кор дар Саридора ва филиалхо оиди меъёрхои мукарраргардидаи пардохпазири;
• тахлил намудани хисоботхои солона ва семохаи Саридора ва филиалхо аз руи масъалахои амлиётхои пулию-хазинави ва когазхои кимматнок;
• дида баромадани пешниход аз руи масъалаи такмилдихии амалиётхои пулию хазинави, когазхои кимматнок ва хисоббаробаркуни, омода намудани хулоса аз руи онхо ва андешидани тадбирхои дахлдор бахри дар амал татбик намудани пешниходоти кабулгардида;
• такмилдихиии методалогияхои (усулхои) идоракунии пардохтпазири, муайян намудан ва идоракунии омилхои пардохтпазири ва такроран аз нав дида баромадани нишондихандахои пардохтпазири;
• тахлили сифат ва сохтори сандук и пасандози;
• муайян намудани сатхи пардохтпазири барои вохидхои сохтори аз руи дарачаи пардохтпазири (лахзави, чори, умуми, даромаднокии дороихо, таксимкуни, мутобикатии дороихо ва ухдадорихо ва гайрахо);

Кумитаи карзии Бонк:

• назорат намудани сифати карзхо ва баррасии дархостхои карзи дар доираи салохият;
• кабул намудани карор аз руи хисоботхо оиди тахлили карзхои батаъхирафтода дар сандуки карзии Бонк бо назардошти вайрон нагардидани вазъи пардохтпазири;

Рохбарияти Бонк

• бекор намудани карорхое, ки дар доираи салохиятхои макомотхои дастачамъона ва макомотхои идоракунандагони хавфхо кабул шудаанд, ба гайр аз карорхои Шурои Нозирони Бонк ва кабули карори катъи;
• кабули карори махсус (дар холати дар муддати кутох зери таъсири хавфи дахлдор карор доштани Бонк) оиди аз нав дида баромадани тагийротхои худудхои пардохтпазири;
• муайян намудани меъёри андозаи чоизи хавфхо дар алохидаги аз руи навъхои амалиёти Бонк дар кисми меъёрхои мачмуии тасдик намудаи Шурои Нозирон ва андешидани чорахои муассирии назорати барои аз тарафи Бонк риоя шудани ин меъёрхо;
• андешидани чорахо барои нигахдории сатхи пардохтпазири хангоми фаро расидани харгуна омилхо.

Шурои нозирони Бонк

• тасдики мачмуи чорабинихо ва (ё ин, ки) дурнамоихо барои холатхои бухрони дар мавриди муддати тулони карор доштани фаъолияти Бонк зери таъсири хавфи пардохтпазири;

Сохторхои амалиётии (самти фаъолият) Бонк.

• манзур намудани пешниходхо аз руи тагийрдихии худудхои муайяни пардохтпазири;

Хадамоти идоракунии хавфхо

• тахлил, баходихи, мониторинг ва пешниходи хулосахо бо назардошти роххои идоракунии пардохтпазири, андешидани тадбирхо ва назорати пардохтпазири;
• истифода бурдани усули баходихии сатхи пардохтпазири дар сурати мавчуд будани динамикаи манфи дар бозорхои молияви ва молии чахони;
• пешгуи намудани омилхои, ки ба пардохтпазири таъсир мерасонанд аз он чумла паст шудани нархи пахта ва алюминий, аз чониби Ташкилоти карзии хоричи баланд бардоштани меъёри карзхо ва камтар кардани мухлати карзхои ба Ташкилоти карзии Чумхурии Точикистон додашаванда ва девалватсияи (кохиши арзиши) сомони.

Хадамоти аудити дохили

• мусоидат намудан дар бобати такмили баходхи ва идоракунии хавфхои пардохтпазири;

Шуъбаи хазинадори ва хисоббаробакуни

• мониторинги хавфи пардохтпазири;
• хар хафта назорат намудани хавфи пардохтпазири;
• хар хафта хабардор намудани Рохбарияти Бонк ва хар мох хабордор намудани Шурои нозирон оид ба   мавкеи   Бонк   нисбати хавфи     пардохтпазири;
• пешниходи тавсияхо оид ба мукаррар кардани меъёри фоиз аз руи карзхои    додашаванда    ва    пасандозхои чалбшаванда;
• мониторинги хавфи пардохтпазири дар заминаи назорати мачмуи;
• Хар руз мунтазам тартиб додани чадвали воридшавии пули накд ва гузаронидани мониторинги мавкеи гэп аз руи пули накд барои дах рузи кории наздиктарин;
• хар руз, хар хафта ва хар мох, мунтазам назорат кардани риояи чадвали мухлати пардохти дороихо ва ухдадорихо мутобики таърихи хисоббаробари ва гузаронидани мониторинги   мавкеи гэп аз руи  пули накд;
• назорат кардани пардохтпазири бо назардошти хачми эхтимолии пардохти амалиёти гайритавозунии Бонк;
• назорат кардани мавкеи гэп-и пули накд ба воситаи мукаррар кардани меъёрхо;
• мунтазам барраси намудани меъёрхои мавкеи гэп-и пули накд бо назардошти тагийроти кобилияти Бонк, барои сафарбарии   дороихои   зудфуруш;
• тахлили эхтимолан кам шудани хачми пасандозхои шахсони хукуки ва пасандози шахсони вокеи;
• тахлили камшавии пардохтпазири, тагийр ёфтани нархи воситахои молияви;

Шуъбаи мухосибот ва омор

• мукоиса кардани пулхои дар хазина буда бо журнали интиколхо, ки дар сейф (хазина) нигохдори мешавад;
• Санчиши холатхои бешомади (камомади) пули накди дар хазина буда;
• На кам аз як маротиба дар се мох анчом додани мониторинги идоракунии пул дар ширкатхои фаръи ва назорати мачмуии идоракунии дороихо ва ухдадорихои Бонк ва ширкатхои фаръи.

 

5.4. Хавфхои фоизи, амалиёти, эътибори кори ва комплаэнс

5.4.1.   Мафхумхо

Хавфи фоизи – хавфи ба миён омадани харочот (зарар) дар натичаи ба таври номусоид тагийр ёфтани меъёри фоизи, ки иборат аст аз:

• хавфи ба миён омадани харочот (зарар) бинобар номувофикатии мухлати баргардондан ва пардохт кардани дороихои чойгиршуда ва ухдадорихои чалбшудаи Бонк (хангоми бетагийр будани меъёри фоизи);
• хавфи ба миён омадани харочот (зарар) бо сабаби аз тарафи Бонк истифода шудани намудхои гуногуни меъёри фоизии (меъёри тагийрёбанда ё бетагийр) дороихои Бонк аз як тараф ва ухдадорихо аз тарафи дигар;

            Хавфи амалиёти – хавфи пайдоиши зарар дар натичаи мувофикат накардани   хусусият   ва   микёси   фаъолияти   Бонк   ба   талаботи конунгузори ва тартиби гузаронидани амалиёти Бонк ва дигар муомилот, камбудиву иштибохоти содиркардаи кормандон дар рафти анчом додани фаъолияти дохили, фаъолияти низом ва технологияхои иттилооти, инчунин хавфи зарар дидан дар натичаи таъсири руйдодхои беруни;

            Хавфи аз даст додани эътибори кори – хавфи нуфузу эътибор – хавфи ба миён омадани харочот (зарар дидан) дар натичаи манфи будани афкори чомеа ё кам шудани бовари ба Бонк;

            Хавфи мувофика (хавфи – комплаенс) – хавфи ба вучуд омадани харочот (зарар) бинобар аз тарафи Ташкилоти карзи риоя нагардидани талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон, аз чумла талаботи санадхои меъёрии хукукии Бонки миллии Точикистон, инчунин коидаву расмиёти дохилии Ташкилоти карзи. Хавфи мувофика (комплаенс) – метавонад ба паст шудани обру, кам шудани бовари, махдуд шудани имконияти пешбурди фаъолияти тичорати оварда расонад;

5.4.2.   Мехнизми идоракуни ва таксимоти салохияту ухдадорихо

Кумитаи идоракунии дороихо ва ухдадорихои Бонк:

 

• Муайян намудани коидахои умуми оиди мукаррар намудани меъёрхои фоизи захирахои чалбшаванда ва карзхои пешниходшаванда, маржа аз руи онхо ва назорат аз руи онхо;
• Мунтазам тахлил намудани таъминокии карз, назорати ичроиши нишондихандахое, ки самаранокии истифодабарии карзро тавсиф менамояд (гардиши карзхо, вазни киёсии саривакт пардохти карзхо ва гайра.);
• Тахлили сифат ва сохтори сандуки пасандози;
• Андоза (санчидани) ва идора намудани хавфи фоизи, коркарди усулхои тахлили ва назорати хавфи фоизи, тахлил ва назорати хавфи фоизи;

Кумитаи карзии Бонк:

Раёсати Бонк

• Тасдики мачмуи чорабинихо барои холатхои бухронии тааллукманд ба хавфхои амалиёти ва технологи.
• Тасдики мачмуи чорабинихо барои холатхои бухрони дар кисмати хавфхои стратеги ва аз даст додани эътибори кори.
• Тасдики мачмуи чорабинихо барои холатхои бухрони аз руи хавфхои хукуки.
• Мукаррар намудани тартиби ташкили сохтори ташкилию   вазифавии идоракунии Бонк. Сохтори     ташкилию     вазифавии     Бонк, аз чумла инхоро ба танзим медарорад:
• ваколат ва ухдадорихои вохиди Бонк ё шахсони идоракунандаи хавфхо, ки барои бахои мустакилона ва тахлили хавфхои асосии марбут ба амалиётхои анчомдодаи Бонк чавобгар мебошанд;
• сохтори макомоти идоракунии Бонк, ки ба ухдадорихои вазифавии онхо мувофик мебошад;
• ухдадорихои вазифави ва ваколатхои хар як корманди рохбарикунандаи Бонк;
• тартиби баходихии фаъолияти корманди рохбарикунандаи Бонк (ба истиснои Раёсати Бонк) дар давоми соли хисоботи, аз чумла татбики чорахо ё ба чавобгари кашидан барои аз тарафи Бонк ичро нагардидани нишондихандахои максадноки фаъолият;
• Тахия намудани бучетхои солона ва накшахои стратеги бо назардошти     фазои чори ва ояндаи ракобатнокии   иктисоди   ва   заминаи меъёрии хукуки ва муайян намудани андозаи иловагию зарурии сармояи Бонк ва дастраси ба манбахои нави дарозмухлати маблаггузории сармоя ба Бонк;
• Бахогузори намудани хавфхои эхтимоли ва имконпазир вобаста ба амалиётхое, ки Бонк мегузаронад ва муайян намудани коидаву расмиёти танзимшавандаи идоракунии ин хавфхо;
• Дар якчояги бо Шурои нозирон мукаррар кардани тартиби ташкили захира   ва   аз хисоб   баровардани дороихои таснифшуда;
• Муайян намудани меъёри андозаи чоизи хавфхо дар алохидаги аз руи навъхои амалиёти Бонк дар кисми меъёрхои мачмуии тасдикнамудаи Шурои нозирон ва андешидани чорахои муассирии назорати барои аз тарафи Бонк риоя   шудани   ин   меъёрхо;
• Хатман тахлил намудани динамикаи сармояи танзимшаванда ва хавфхои эхтимоли вобаста ба накшаи хизматрасонихои нави Бонк;
• Муайян кардани меъёри хавф барои хар як вохиди Бонк, ки   амалиёти молияви мегузаронад дар доираи махдудиятхои мукарраргардидаи мачмуии хавфхо аз чониби Шурои нозирон;
• Тасдик намудани сиёсати мукаррар кардани меъёри фоизи барои    пасандозхои чалбшаванда ва карзхои додашаванда. (Сиёсати мукаррар кардани меъёри фоизи, аз чумла   тартиби   мукаррар кардани меъёрхои фоизиро низ ба танзим медарорад.);
• Мунтазам тахлил намудани маълумот дар бораи   хавфхое, ки шахсони   холдинги   Бонк   буда   ба   он   дучор мешаванд, хамчунин маълумот дар бораи хавфхое, ки холдингхои Бонк кабул мекунанду онхо метавонанд ба фаъолияти Бонк таъсир   расонанд;
• Мунтазам назорат намудани риоя шудани муносибатхои          шартномави, санадхои меъёрии хукукии Бонки миллии      Точикистон, талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон ва сиёсати гузаронидани мониторинги дохилии амалиёти Бонк;
• Бехтар намудани низоми хисобдории Бонк дар асоси хулосахои     Ташкилоти карзии мустакили байналмиллалии аудитори;
• Тасдик намудани тартиби хеч кардани хавфи фоизи бо ёрии воситахои хосилави   ё   дигар   амалиётхои   бозори;
• Мукаррар намудани меъёрхои гэп ва андозаи хавфи фоизи бо
  назардошти мутобикати сармояи танзимшавандаи аз
  руи хавфхо;
• Тасдик намудани тартиб ва масъулияти (чавобгарии) вохиди таъмини  иттилооти барои назорати  калидхои асоси, аз  чумла    калидхои электронии манбаи (пойгохи) иттилоотии маълумот;
• Тасдик намудани тартиби ичрои чорабинихои накшави оид ба    таъмини  хифзи (амнияти)  низоми иттилоотии пойгохи маълумот, аз чумла оид ба холатхои фавкулода;
• Тасдик намудани тартиби пешгирии ифшои маълумоти махфи ва тахрифи маълумот;
• Тасдик намудани тартиби   пешгирии ихтилолро (сбой) бо ёрии бозрасии мунтазами тачхизот ва санчиши хисоботи кор;
• Тасдик намудани тартиби  пешгирии истифодаи беичозати терминалхои идоракунии манбаи (пойгохи) автоматишудаи маълумот. 

Шурои Нозирони Бонк

• Тасдики мачмуи чорабинихо ва (ё ин, ки) дурнамоихо барои холатхои бухрони дар мавриди муддати тулони карор доштани фаъолияти Бонк зери таъсири хавфи муайяни Бонк;
• Тахия кардани стратегияи дарозмухлати корпоративи;
• Мукаррар намудани Сиёсати идоракунии фаъолияти Бонк, ки талаботи он самаранокии идоракунии корпоративиро таъмин мекунад;
• Тасдик намудани сиёсати танзими бархурди манфиатхо дар Бонк;
• Гузаронидани мониторинги фаъолияти Бонк ба воситаи кумитахое, ки дар назди Шурои нозирон таъсис дода шудаанд;
• Давра ба давра маълумоти заруриеро, ки барои назорати холати молияви, тахлил ва баходихии фаъолияти Бонкро дар давраи хисоботи имкон медихад, ба даст меорад;
• Хар мох хисоботхои зеринро тахлил мекунад:
• тавозуни чамъбасти ва хисобот дар бораи фоида ва зиёни Бонк дар мукоиса бо хамин давраи соли гузашта ва нишондихандахои накшавии фаъолият;
• хисобот дар бораи сармоягузорихо;
• Хар се мох хисоботхои зеринро тахлил мекунад:
• тахлили мухтасари    мавкеи   Бонк аз руи хавфи фоизи;
• назорат бурдан аз болои ичро нашудани чорахои таъсиррасони ва дигар талаботхои Бонки миллии Точикистон, аз чумла накшаи чорабинихо оид ба бартараф кардани камбудихои фаъолияти Бонк ва ошкор намудани сабабхои он;
• Хар сол бархурди эхтимолии манфиатхоро дар ухдадорхои вазифавии  кормандони рохбарикунандаи Бонкро тахлил менамояд (дар заминаи тахлили хисоботхои  солона оид  ба ухдадорихои вазифавии кормандони рохбарикунандаи Бонк);

             ХАДАМОТИ ИДОРАКУНИИ ХАВФХО 

• Тахлил ва назорати хавфи фоизи аз нигохи  тагийрёбии хачм хамчун даромадхои (харочоти) давра ба давра такроршаванда.

 ХАДАМОТИ АУДИТИ ДОХИЛИ

• Мусоидат намудан дар бобати такмили баходихии хавфхо, идоракунии хавфхо ва назорати дохили тавсияхо дода, ба амали гардидани хадафхои муайян;
• Бахогузори намудани имконияти пайдоиши хавфхои алохидаи Бонк вобаста ба риоя шудани санадхои меъёрии хукукие, ки фаъолияти Бонкиро   хангоми чори кардани намудхои нави хизматхо танзим мекунад.

ШУЪБАИ ХАЗИНАДОРИ ВА ХИСОББАРОБАКУНИ

• Хар хафта назорат намудани, хавфи фоизи аз руи амалиёти тавозуни ва гайритавозунй;
• Пешниходи тавсияхо оид ба мукаррар кардани меъёри фоиз аз руи карзхои    додашаванда    ва    пасандозхои чалбшаванда;
• Хар хафта хабардор намудани Рохбарияти Бонк ва хар мох хабордор намудани Шурои нозирон оид ба хавфи фоизи;
• Мунтазам на кам аз як бор дар се мох муайян намудани сатхи меъёрхои фоизи аз руи мухлати пардохт;
• Гузаронидани мониторинги хавфи   фоизи, манбахои   асосии    хавфхо (фаркият дар мухлати пардохт, меъёрхои бозори сармояи карзи, опсионхои дохили);
• Тахлили баланд бардоштани меъёри фоиз ва кам кардани мухлати пардохти карзхои гирифтаи Бонк ва дигар карзхои беруни;
• Чорачуи чихати пешгирии конунигардонии (расмикунонии) даромадхои бо рохи гайрикрнуни ба дастомада ва маблаггузории терроризм;
• Анчомдихии мониторинги комплаенс -хавф ва дар шакли хисобот пешниход намудани натичахои мониторинг мутобики расмиёти дохилии идоракунии комплаенс-хавф;
• Ба кормандон омузонидани проблемахои пайдоиши комплаенс-хавф, зарурати хамкори дар халли проблемахое, ки ба пайдоиши комплаенс- хавф алокаманд аст;
• Аз руи натичахои санчиш ба рохбарият ва вохидхои дахлдори Бонк, пешниход намудани хулосахо барои андешидани чорахо оид ба рафъи камбудихо, инчунин барои максадхои тахлили фаъолияти кормандони алохидаи Бонк.

Салохияти Мудирияти рушди махсулоти бонки ва шуъбаи карздихи

• Назорати дучонибаи амалиётхои Бонк ва хисобдории онхо;

Салохияти Шуъбаи техналогияхои иттилооти

• Танзими тартиби техникии гузаронидани амалиёти Бонк;
• Танзими хисобдории амалиётхои Бонк;
• Назорати низоми коркарди электронии маълумотхо;
• Баркарор намудани низоми санчиши сатхи ичозат хангоми даромадан ва баромадан аз низоми   худкори (автоматишудаи) Бонк;
• Таъмини барномавии сертификатдоре, ки истехсолкунандаи он, хизматрасонии техникии минбаъдаи тачхизотро таъмин кунад;
• Ташкил намудани бинои алохида    барои    васоити    техники манбаи (пойгохи) иттилоотии маълумот, ки ба талаботи амнияти зиддисухтор ва тобовари ба заминларза чавобгу бошад;
• Ташкили манбаи мустакили баркдихи;
• Ташкили компютерхоои эхтиёти ва коммуникатсияи шабакави;
• Мунтазам тахия кардани нусхахои эхтиётии файлхои мухими барномави ва файлхои маълумотхо;
• Пур кардани варакахои хисобдории нуксонхои техники ва додани хисобот аз руи онхо;
• Назорат кардани сабабхои пайдоиши нуксонхо, хабардор кардан дар бораи онхо ба истехсолкунандаи низоми иттилооти ва андешидани чорахои ислохи барои пешгирии такрор нашудани онхо;
• мунтазам чамъовари ва хисобдории маълумот оид ба зарари   вокеи дар натичаи пайдоиши мушкилоти система расида ва чорачуи намудан барои пешгирии такрор нашудани он;
• на кам аз як бор дар се мох гузаронидани санчиши васоити техникиеро, ки фаъолияти манбаи (пойгохи) автоматишудаи     маълумотро таъмин мекунад;
• дар се мох як маротиба пешниход намудани маълумот ба Рохбарияти Бонк дар   хусуси холати васоити   техники;
• мониторинг ва муайян кардани истифодабарандагони терминалхои идоракунии манбаи (пойгохи) автоматишудаи маълумот, аз чумла назорати намуд ва хачми амалиётхои гузаронидаи онхоро барои мутобикат ба ухдадорихои вазифавии истифодабаранда.

Салохияти Шуъбаи хукук ва кормандон

• назорат намудани ичрои конунгузории Чумхурии Точикистон, мутобикат кардани фаъолияти   Бонк ва фаъолияти кормандон дар бозори молияви;
• аз руи дархостхо додани маслихату машварат дар бораи мутобикат кардани амалиёти (карордоди) мушаххас ё кисми он ба талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон. 

БОБИ 6. МАЧМУИ ЧОРАБИНИХО БАРОИ ХОЛАТХОИ БУХРОНИ – СТРЕСС – САНЧИШ

6.1. Максад, вазифахо ва принсипхои асоси

Бо максади идоракунии хавфхои муайяни Бонк дар мавридхои гайримукаррари, мачмуи чорабинихо барои холатхои бухрони коркард ва амали карда мешаванд.

Аз руи хамаи намудхои хавфхои молияви дар холатхои гайримукаррари хатман мачмуи чорабинихо коркарда, баромада мешавад.

Максади асосии коркард ва амаликунонии мачмуи чорабинихо барои холатхои бухрони ин пеш аз хама:

• рох надодан ба бадшавии чиддии вазъи намуди алохидаи амалиёти (самти фаъолият) Бонк ва/ё ин, ки ба нишондихандахои номатлуб расидани хавфхои дахлдор;
• Махдуд сохтани истифодабарии тартиботхои гайримукаррарии идоракунии хавфхои алохидаи Бонк дар худуди вакт;
• Пешгири намудани ба вукуъ пайвастшавии холатхои бухронии шабехият дошта дар оянда;
• Баргардонидани намуди алохидаи амалиёт (самти фаъолият) ва/ё ин, ки хавфхои алохидаи Бонк ба холате, ки дар он идоракунии амалиёти мазкур ва/ё ин, ки хавфи алохида танхо бо истифодабарии тартиботхои стандарти амали карда мешавад;

Принсипи асоси

Принсипи асосии коркард ва хусусан пиёдагардонии мачмуи чорабинихо барои холатхои бухрони аз руи хамаи намудхои хавфхо ин имконнопазирии гузаронидани хар гуна амалиётхо (карордодхо), ичро намудани амалхои муайяне, ки холати авваларо бадтар менамояд: хар гуна амалиёт (карордод), амалхое, ки дар доираи мачмуи чорабинихои тасдикшуда ичро мешаванд, бояд (аз нуктаи назари холат ва андозаи хавфи алохидаи Бонк) аз пешина «бадтар»  набошанд ва бояд барои баровардани Бонк аз холати бухронии «хаёли» равона карда шаванд.

Мачмуи чорабинихо

Мачмуи чорабинихо барои холатхои бухрони бояд дорои номгуи дакики тартибот оиди бартараф намудани холатхои номбурда бо муфассалии фишангхо ва нишон додани имконият ва навбати истифодабари бошанд, инчунин макоми идоракуни холат дарч гардида, ба таври хатми даврияти гузаронидани назорати лозимаи ичрои тартиботи дахлдори мачмуи чорабинихои мазкур сабт мегарданд. Аз руи хавфхои муайяни гайримолияви ташкил намудани гурухи кории махсус (мутахассисони ин ё он чабха аз чумлаи кормандои Бонк) барои коркард ва пиёда гардонидани мачмуи чорабинихо дар холатхои бухрони, максаднок мебошад.

Дар раванди истифодабарии тартиботи мачмуи чорабинихо барои холатхои бухрони хамаи салохиятхои шахсони масъул ва макомотхои дастачамъонаи Бонк, ки аз руи мавкеи худ пасттар аз макоме, ки мачмуи чорабинихои мазкурро тасдик намудааст, вокеъ мебошад, то карори махсуси ин маком ё ин, ки нисбати он болотар истода, мавкуф гузошта мешаванд.

Макоми дастачамъона                          

Макоми дастачамъонаи болоистода (шахси масъул) нисбати макоме, ки мачмуи чорабинихоро барои холатхои бухрони тасдик намудааст, хукуки кабул намудани кароре, ки бар хилофи мачмуи чорабинихо ва ё/ин, ки тартиботи аники он мебошад, дорост. Дар ин холат окибати чунин карор мебояд зери назорати иловагии таъчили карор гирад.

6.2. Истифодабарии стресс-санчиш.

Вазифаи асосии истифодабарии стресс-санчиш аз мукаррар намудани мачмуи чорабинихо барои чуброни талафотхои эхтимолии нихоят зиёди Бонк дар холатхои фавкуллода ва коркарди чорахои лозима барои кам намудани хавфхои муайян ва/ё ин, ки паст намудани таъсири номатлуби ин хавфхо иборат аст.

Принсипхои асосии истифодабарии стресс-санчиш иборат аст аз: мунтазам истифода бурдан, дида баромадани кулли равишхои вокеахои имконпазире, ки метавонанд ба вазъи кунунии Бонк таъсири манфи расонанд.

Номгуи равиши вокеахои стресс-санчиш дар хуччатхои дохилаи Бонк инъикос меёбанд. Дар байни ин равиши вокеахо бояд холати тааллук ба яке аз хавфхои дар хуччати мазкур ном гирифташуда арзи вучуд дошта бошад.

Даврияти стресс – санчиш, чун коида на бояд камтар аз як маротиба дар як сол гузаронида шавад.

Дар асоси натичахои стресс-санчиш мачмуи чорабинихо оиди паст намудани хавфи муайяни Бонк коркарда баромада мешавад.

Натичахои стресс-санчиш ба иттилои Раис ва муовинони Бонк на камтар аз як маротиба дар як сол расонида мешавад.

Гузаронидани стресс-санчиши дар чойхо ва коркарди мачмуи чорабинихо оиди паст намудани хавфи муайяни Бонк дар асоси натичахои стресс-санчиш бар души идоракунандагони хавфхо вогузор шудааст.